楼主: sideone
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[问答] 求助:如何通过相关图确定时间序列的滞后阶数 [推广有奖]

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副教授

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    求助:如何通过相关图确定时间序列的滞后阶数,correlogram检验的结果如附件,这个时候确定时间序列的滞后阶数为多少呢?

         1)按照autocorrelationpartial correlation的两个,滞后1期的系数超过虚线范围,其他各期的系数值都在虚线范围内,确定滞后期为1

2ACPAC不为零则存在滞后期,即第一个ACPAC为零的阶数对应的即为滞后期数,本例至少为8

3P小于0.05,本例中不存在12378阶自相关,存在456阶自相关,所以确定滞后期为6阶自相关。

    这样的结果应该确定滞后期为多少阶呢?


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关键词:滞后阶数 时间序列 滞后阶 相关图 确定时 如何

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沙发
胖胖小龟宝 发表于 2014-11-7 10:43:03 |只看作者 |坛友微信交流群
从你附件里的图,自相关是拖尾的,偏自相关是截尾的,的确是一介的,我估计模型应该是AR(1)。
图片主要是看是否快速收敛至虚线内。
最后结合AIC看一下。

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