关于GARCH模型的最大似然估计

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各位大牛们，大家谁知道哪本书中介绍了时间序列多元GARCH模型的最大似然估计了，需要具体的推导过程的。如果大家知道，希望可以告诉我书名，最好可以给我电子版的，谢谢大家。

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关键词：GARCH模型 最大似然估计 ARCH模型 GARCH 似然估计 模型

自己顶顶~

自己再顶顶，大牛们帮帮忙呀~

金融时间序列分析 人民邮电出版社 蔡瑞胸著
计量经济分析方法与建模（第二版）清华大学出版社 高铁梅著
协整理论与波动模型-金融时间序列分析应用 清华大学出版社 张世英 樊智著

claymore1 发表于 2012-9-18 11:28
金融时间序列分析 人民邮电出版社 蔡瑞胸著
计量经济分析方法与建模（第二版）清华大学出版社 高铁梅著
协 ...

同学，你有电子版么？

zhengshuai86 发表于 2012-9-18 19:57
同学，你有电子版么？

我都是买的书

介绍一篇论文的，是一个survey。

MULTIVARIATE GARCH MODELS: A SURVEY
LUC BAUWENS, a* S´EBASTIEN LAURENTb AND JEROEN V. K. ROMBOUTSa

claymore1 发表于 2012-9-18 22:35
我都是买的书

哦，谢谢~

luckyart 发表于 2012-9-19 12:42
介绍一篇论文的，是一个survey。

MULTIVARIATE GARCH MODELS: A SURVEY

谢谢哦，有电子版的么？

论坛上应该有电子版的，Generalized Autoregressive conditional heteroskedasticity，1986，Bollerslev的。