楼主: zhengshuai86
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[经济] 关于GARCH模型的最大似然估计 [推广有奖]

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zhengshuai86 发表于 2012-9-18 11:07:35 |AI写论文

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各位大牛们,大家谁知道哪本书中介绍了时间序列多元GARCH模型的最大似然估计了,需要具体的推导过程的。如果大家知道,希望可以告诉我书名,最好可以给我电子版的,谢谢大家。
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关键词:GARCH模型 最大似然估计 ARCH模型 GARCH 似然估计 模型

沙发
zhengshuai86 发表于 2012-9-18 11:08:28
自己顶顶~

藤椅
zhengshuai86 发表于 2012-9-18 11:09:00
自己再顶顶,大牛们帮帮忙呀~

板凳
claymore1 发表于 2012-9-18 11:28:56
金融时间序列分析 人民邮电出版社 蔡瑞胸著
计量经济分析方法与建模(第二版)清华大学出版社 高铁梅著
协整理论与波动模型-金融时间序列分析应用 清华大学出版社 张世英 樊智著

报纸
zhengshuai86 发表于 2012-9-18 19:57:08
claymore1 发表于 2012-9-18 11:28
金融时间序列分析 人民邮电出版社 蔡瑞胸著
计量经济分析方法与建模(第二版)清华大学出版社 高铁梅著
协 ...
同学,你有电子版么?

地板
claymore1 发表于 2012-9-18 22:35:23
zhengshuai86 发表于 2012-9-18 19:57
同学,你有电子版么?
我都是买的书

7
luckyart 发表于 2012-9-19 12:42:01
介绍一篇论文的,是一个survey。

MULTIVARIATE GARCH MODELS: A SURVEY
LUC BAUWENS, a* S´EBASTIEN LAURENTb AND JEROEN V. K. ROMBOUTSa

8
zhengshuai86 发表于 2012-9-19 18:53:33
claymore1 发表于 2012-9-18 22:35
我都是买的书
哦,谢谢~

9
zhengshuai86 发表于 2012-9-19 18:54:04
luckyart 发表于 2012-9-19 12:42
介绍一篇论文的,是一个survey。

MULTIVARIATE GARCH MODELS: A SURVEY
谢谢哦,有电子版的么?

10
mayday 学生认证  发表于 2012-9-20 09:08:04
论坛上应该有电子版的,Generalized Autoregressive conditional heteroskedasticity,1986,Bollerslev的。

garch paper.rar
下载链接: https://bbs.pinggu.org/a-1178853.html

671.36 KB

本附件包括:

  • GARCH_original_1986.pdf

时间好比乳沟,挤一挤还是有的。

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