请告诉教教我GARCH模型究竟是什么，怎么做

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楼主

wgmrsj 发表于 2010-1-11 19:27:47 |AI写论文

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刚开始研究这个模型，很多东西都不了解，有没有高手可以用比较浅显的话为我解释啊，这个模型的作用是什么，用在什么地方，可以消除什么样的误差，以及一般用什么软件可以建模，谢谢各位了

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mfr1988926 查看完整内容

GARCH模型是用来预测时间序列方差的模型，方差可以衡量风险，所以ARCH、GARCH模型在金融领域倍受重视。GARCH模型可以（1）估计方差，衡量风险（2）可以计算均值方差中变量的置信区间（3）对条件异方差正确估计可以使估计参数更准确。我们时间序列跟投资在一个学期开，把GARCH-M跟CAPM模型一对比，恍然大悟啊。至于用什么软件做，一般的统计软件都可以的，上课讲的时候用的是EViews，像R、SAS这些软件都可以做的。再给你一个张晓桐老 ...

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH RCH 模型软件

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mfr1988926 发表于 2010-1-11 19:27:48

GARCH模型是用来预测时间序列方差的模型，方差可以衡量风险，所以ARCH、GARCH模型在金融领域倍受重视。GARCH模型可以（1）估计方差，衡量风险（2）可以计算均值方差中变量的置信区间（3）对条件异方差正确估计可以使估计参数更准确。我们时间序列跟投资在一个学期开，把GARCH-M跟CAPM模型一对比，恍然大悟啊。至于用什么软件做，一般的统计软件都可以的，上课讲的时候用的是EViews，像R、SAS这些软件都可以做的。再给你一个张晓桐老师的课件做参考吧。

ARCH 模型.doc
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