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BTW：看书的童鞋帮忙看一下第三章的3.15式，我怎么觉得不对。
设x,y为两只股票的收益，那么x,y的协方差是cov(x,y) = E(x-E(x))(y-E(y))吧。
但是按照3.15算出来的是E(xy)吧。
不知道是不是我大脑哪儿短路了，这里死活没搞清楚。

https://bbs.pinggu.org/a-1175904.html
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RT，花RMB买的电子书。附样章试读。
注意：以《Quantitative Equity Portfolio Management》为名的书貌似有几本，这本是：《Quantitative Equity Portfolio Management：Modern Techniques and Applications》，作者为：Edward E. Qian 等.

https://bbs.pinggu.org/a-1175125.html

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关键词：Quantitative QUANTITATIV Management Portfolio Managemen 电子书 收益 童鞋

63页的3.15式是个矩阵啊？

网上有没有quantitative equity portfolio management
的国外大学的开放课程。我想跟着听。

hyu9910 发表于 2012-9-18 20:41
63页的3.15式是个矩阵啊？

对的啊。
下面是我对这个问题的疑惑，图片传上来不清晰了

lxblxb1985 发表于 2012-9-18 20:55
网上有没有quantitative equity portfolio management
的国外大学的开放课程。我想跟着听。

找到了别忘了告诉我，我也想听

nksfliu 发表于 2012-9-18 21:02
对的啊。
下面是我对这个问题的疑惑，图片传上来不清晰了

谢谢推荐。 所以我下载了英文版。 我认为应该是指原始数据的代数线性变换后可以达到COV=0，而非原始数据。 书中的公式是关于代数线性变换的推导。

股票未来回报的期望为零，这个学金融的都清楚。

lanzai 发表于 2012-9-19 07:58
股票未来回报的期望为零，这个学金融的都清楚。

呃，你是学金融的？

哇，这本都有了， 强烈顶！！！！！

nksfliu 发表于 2012-9-18 21:02
对的啊。
下面是我对这个问题的疑惑，图片传上来不清晰了

这张图片的推导没问题啊，不知道lz想问什么