用arima估计AR（1）模型的时候怎么加限制？

用arima估计AR（1）模型的时候怎么加限制？
clear
sim_arma y, ar(0.8) nobs(10000)

constraint 1 [y] ar(1)=1   //?
arima y, ar(1) noc constr(1)  //?

怎么加入限制条件使得AR（1）前面的系数为1.

1. constraint 1 [ARMA]L.ar=1

复制代码

夏目贵志 发表于 2012-9-24 09:17

clear
sim_arma y, ar(0.8) nobs(10000)
constraint 1 [ARMA]L.ar=1
arima y, ar(1) noc constraints(1)

出错：initial values not feasible
[ARMA]L.ar设置其他数字，比如0.8就没有问题。

thanks！