问一下,怎么确定GARCH(P,Q)中P,q等于多少怎么确定？

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大家好，想问一下，

我现在在研究股市的波动性，用GARCH(P,Q)模型，

我用Eviews做实证，发觉p,q都很大，估计的参数也是显著的，我想问一下，怎么样确定最合适的p,q为多少？

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关键词：GARCH ARCH ARC RCH EVIEWS GARCH

盼高手帮帮我啊~~~~

是不是看AC和PAC啊？我也是初学者，参与一下讨论而已。

应该是AC和SIC

可是在我的实证分析中,AC和SIC最小的GARCH(P,Q)中有系数不显著,

而有些AC和SIC不是最小的GARCH(P,Q)中的系数都是显著的,

我不知道该怎么确定那个好,希望高手来帮我解决一下~~~~~~~

我顶啊~~~~~~~~

[此贴子已经被作者于2007-7-29 23:12:50编辑过]

wo ding

你的(P,Q)是几阶?一般应该是(1,1),也看过有(2,1)的,高了参数估计太麻烦,

GARCH(3,4)

估计的参数都是显著的,

同学,能不能说说为什么不能用高阶GARCH(P,Q)

有没有什么书详细地介绍了怎么样选取GARCH模型的P,Q?

一般是在garch（1，1），(1,2),(2,1)里面选一个用ac和sic来判断，老师说的。Bollerslev, Chou and Kroner(1992), 好像有证明garch（1，1）对financial series就合适了，我也没看是看别人的文章说这个说了呵呵。不会发附件呢，你要这个文章的话的话問我要吧。

9# noodleisme
我等下找找这篇文章，其实一直也很困惑~谢谢O(∩_∩)O~