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楼主: yuanxinqiang
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[其它] 求助:为什么2阶滞后系数不显著? [推广有奖]

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yuanxinqiang 发表于 2012-10-1 19:08:23 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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r(t) = 0.0091 + 0.116r(t−1) − 0.019r(t−2) − 0.104r(t−3) + ˆa(t) , ˆσa = 0.054.
The standard errors of the coefficients are 0.002, 0.032, 0.032, and 0.032, respectively.
Except for the lag-2 coefficient, all parameters are statistically significant at
the 1% level.
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关键词:respectively coefficients coefficient Statistical significant standard errors

bidaning 在职认证  发表于 2012-10-1 19:27:20 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
不是无意义,是在1%的显著性水平下不显著。

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yuanxinqiang 发表于 2012-10-1 19:28:57 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
bidaning 发表于 2012-10-1 19:27
不是无意义,是在1%的显著性水平下不显著。
怎么看出来的?不显著或无意义?

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yuanxinqiang 发表于 2012-10-1 19:49:46 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
help!!!

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bidaning 在职认证  发表于 2012-10-1 19:54:40 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
你算一下t统计量的值,找一本计量或统计的教材看一下

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yuanxinqiang 发表于 2012-10-1 20:04:32 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
bidaning 发表于 2012-10-1 19:54
你算一下t统计量的值,找一本计量或统计的教材看一下
        Box-Ljung test

data:  m3$residuals
X-squared = 16.3525, df = 12, p-value = 0.1756
这个吗?

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bidaning 在职认证  发表于 2012-10-1 20:29:48 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
从Ljung-Box 的这个结果也可以看出来p值很大,大于0.01,所以就不显著了

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yuanxinqiang 发表于 2012-10-1 20:31:29 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
bidaning 发表于 2012-10-1 20:29
从Ljung-Box 的这个结果也可以看出来p值很大,大于0.01,所以就不显著了
他说的事− 0.019这个系数不显著。请问怎么看?

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bidaning 在职认证  发表于 2012-10-1 20:33:50 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
yuanxinqiang 发表于 2012-10-1 20:31
他说的事− 0.019这个系数不显著。请问怎么看?
我没用过你用的这个软件,这个t统计量一般的回归都会直接给出的。

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yuanxinqiang 发表于 2012-10-1 20:36:08 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
bidaning 发表于 2012-10-1 20:33
我没用过你用的这个软件,这个t统计量一般的回归都会直接给出的。
跟软件无关啊。他说的是lag-2系数跟其他系数不一样,不显著。怎么回事情。

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