求助：为什么2阶滞后系数不显著？

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r(t) = 0.0091 + 0.116r(t−1) − 0.019r(t−2) − 0.104r(t−3) + ˆa(t) , ˆσa = 0.054.
The standard errors of the coefficients are 0.002, 0.032, 0.032, and 0.032, respectively.
Except for the lag-2 coefficient, all parameters are statistically significant at
the 1% level.

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关键词：respectively coefficients coefficient Statistical significant standard errors

不是无意义，是在1%的显著性水平下不显著。

bidaning 发表于 2012-10-1 19:27
不是无意义，是在1%的显著性水平下不显著。

怎么看出来的？不显著或无意义？

help!!!

你算一下t统计量的值，找一本计量或统计的教材看一下

bidaning 发表于 2012-10-1 19:54
你算一下t统计量的值，找一本计量或统计的教材看一下

        Box-Ljung test

data:  m3$residuals
X-squared = 16.3525, df = 12, p-value = 0.1756
这个吗？

从Ljung-Box 的这个结果也可以看出来p值很大，大于0.01，所以就不显著了

bidaning 发表于 2012-10-1 20:29
从Ljung-Box 的这个结果也可以看出来p值很大，大于0.01，所以就不显著了

他说的事− 0.019这个系数不显著。请问怎么看？

yuanxinqiang 发表于 2012-10-1 20:31
他说的事− 0.019这个系数不显著。请问怎么看？

我没用过你用的这个软件，这个t统计量一般的回归都会直接给出的。

bidaning 发表于 2012-10-1 20:33
我没用过你用的这个软件，这个t统计量一般的回归都会直接给出的。

跟软件无关啊。他说的是lag-2系数跟其他系数不一样，不显著。怎么回事情。