求助：R里如何检验各个系数的显著性？

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r(t) = 0.0091 + 0.116r(t−1) − 0.019r(t−2) − 0.104r(t−3) + ˆa(t) , ˆσa = 0.054.
The standard errors of the coefficients are 0.002, 0.032, 0.032, and 0.032, respectively.
Except for the lag-2 coefficient, all parameters are statistically significant at
the 1% level.

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关键词：respectively coefficients coefficient Statistical significant 检验 系数 如何

你的问题是？

qoiqpwqr 发表于 2012-10-1 22:50
你的问题是？

谢谢你
R语言里如何检验模型中各个系数的显著性？如何使用t-statistic统计量？

利用lm做回归后，summary就可以直接得到t-value，p-value等
判断系数显著性检验。

ywh19860616 发表于 2012-10-2 10:10
利用lm做回归后，summary就可以直接得到t-value，p-value等
判断系数显著性检验。

除此之外有其他方法吗？前辈、大师。

你应该要表述清楚你需要解决的问题？
这些软件都可以直接算的，不需要自己另外算。
如果按照你给的条件，有系数和标准误，那么可以
计算t值判断显著性。
t-value=系数/对应标准误

ywh19860616 发表于 2012-10-3 18:41
你应该要表述清楚你需要解决的问题？
这些软件都可以直接算的，不需要自己另外算。
如果按照你给的条件， ...

主要是计算-0.019这个系数的t-value以及他的概率