1991-2022年中国上市公司股价崩盘风险年度测度指标

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正文

1991至2022年度股价崩盘风险指标数据说明

数据字段说明（表格形式呈现）：

[td]

字段代码	说明
Stkcd	证券唯一标识代码
Trdynt	数据对应的交易年度
Wweeks	该年度实际发生的交易周数
MarketType	所属市场类型（1-64分别对应不同证券市场板块）
Nnindcd	证监会2012版行业分类代码
Status	年末股票交易状态（A=正常，B/D=风险警示，T=退市等）

股价波动风险测算指标（1991-2022年期间数据）：

• 分市场计算指标
  

• 等权平均法：NCSKEW_Mdeq / DUVOL_Mdeq / CRASH_Mdeq
• 流通市值加权：NCSKEW_Mdos / DUVOL_Mdos / CRASH_Mdos
• 总市值加权：NCSKEW_Mdtl / DUVOL_Mdtl / CRASH_Mdtl
  

• 全市场综合指标
  

• 等权平均法：NCSKEW_Cmdeq / DUVOL_Cmdeq / CRASH_Cmdeq
• 流通市值加权：NCSKEW_Cmdos / DUVOL_Cmdos / CRASH_Cmdos
• 总市值加权：NCSKEW_Cmdtl / DUVOL_Cmdtl / CRASH_Cmdtl
  

注：所有波动性指标具体算法详见"3.4股价崩盘指标"技术文档。数据覆盖期间为1991年度至2022年度，包含不同市场板块和行业分类的详细记录。

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2025-12-7 11:12:34 上传

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