Hausman检验量为负如何解释?

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各位高手,在做panel data时,发现用于选择Fixed model和Random Model的Hausman检验量为负,如何解释?

计算结果由本人编程实现,在其他地方运行是对的,所以计算结果为负本身没有计算错误!

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关键词：Hausman检验 hausman ausman Aus Man 检验 解释 hausman

assume it is zero. (Greene 4th english)

本质上你没清楚hausman检验的原理。

你只要交换两种模型的估计次序，就可以将负变为正，绝对值不变

楼上的大虾,能解释一下如何交换次序吗?感激不尽!

谢谢你 的提醒

楼上可能把HAUSMAN TEST 为负 想的简单了一些。You can not exchange the order of hausman test. By original order, the variance-covariance matrix muse be PD. That is, by theory hausman test statistic is positive. But this is large sample property,in empircal study, no reason believes the variance-covariance matrix is PD. If you change the order, it is not the HAUSMAN test and you can not get any useful results .

i post a paper about negative hausman test statistic. please take a look.

[此贴子已经被作者于2007-4-19 4:14:49编辑过]

楼上的兄弟,太感谢了!你能把你贴出来的那篇文章的原始出处告诉我吗?

我想系统看一下!谢谢先