格兰杰因果检验

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我是一只菜鸟,最近在做FDI与环境污染的因果关系检验时，遇到很多麻烦与问题，特过来请教高手：

1，做格兰杰因果检验之前时不时必须对时间序列做单位根检验，以确保是平稳的时间序列？那在纯随机游走过程，带漂移的随机游走过程与带趋势的随机游走过程三个模型之间，我应该怎么确定应该采取那种形式做（A）DF检验？？如果原序列存在单位根，怎么在EVIEWS上实现对其一阶或二阶差分的单位根检验

2，做格兰杰因果检验时，为什么要选择滞后长度？滞后长度有何意义？怎么选取适当的滞后长度？？

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关键词：格兰杰因果检验 格兰杰因果 因果检验 格兰杰 EVIEWS 检验 格兰杰

1,需要对时间序列做单位根检验,采取哪种形式需要看原序列的曲线图来确定,在做单位根检验时,软件提供了一阶或二阶差分的单位根检验,就是level下面的2项,选择即可.

2,因为时间序列会受过去影响,滞后长度是任意的,通常对不同的滞后长度分别进行试验,以确信因果关系检验中的随机误差不存在序列的相关来选取适当的滞后长度.

如果数据图形呈无规则上升,下降并反复,说明数据主要是由随机趋势所支配,因此应该不包含常数项和时间趋势项;如果数据图形呈明显的随时间递增(减)的趋势但是并不太陡峭,说明支配数据轨迹的既有随机趋势,又有确定趋势,因此应该包括常数项但不包括时间趋势项;如果数据图形呈明显的随时间快速增长(下降)趋势,说明确定趋势种的时间趋势占绝对支配地位,因此初步选顶的模型应该包括常数项和时间趋势...

GRANGER的滞后很难确定.不同的滞后期会产生完全不同的结果.结合其实际经济意义再进行选择比较好....