【老问题求助】关于协整和格兰杰因果检验

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两个时间序列X和Y非平稳。他们都是I(1)序列，一阶差分平稳，设为DX和DY。
已经用协整检验判断X和Y是协整的。
接下来问题就来了：为探究X和Y之间的因果关系，我想做格兰杰因果检验。是该对X和Y做？还是对DX和DY做？还种方案两个都不行一定要建立VAR模型？
查阅许多资料，说格兰杰因果检验只能对平稳序列做，那么就是说不能对X和Y做了吗？
如果可以对DX和DY做，那么的出来的结论仅限于DX和DY还是能扩展到X和Y（比如，DX和DY是双向因果，能否得出X和Y是双向因果）？

求大神解答！不甚感激！！！

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关键词：格兰杰因果检验 格兰杰因果 因果检验 格兰杰 VAR模型 格兰杰 模型 资料

都不可以。在协整的条件下，Granger因果分析应基于VECM模型进行

都不可以，在非平稳但协整的条件下，Granger因果检验应该基于VECM模型进行，使用联合约束Wald检验

beiluo08 发表于 2014-5-19 23:41
都不可以，在非平稳但协整的条件下，Granger因果检验应该基于VECM模型进行，使用联合约束Wald检验

正在查阅这方面文献。谢谢！