[求助]如何检查某一时间序列是否平稳?

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看图能看出来吗?
有没什么定量的方法?

此外,还想问下有什么好的sas/ets的中文资料,高惠璇的我见过一本,但是讲的是sas6.12的好象,和8.2的输出不太一样.

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关键词：时间序列 中文资料 没什么 高惠璇 ETS 序列 检查

可以用时序图来检验，还可以用定量的方法比如DF,ADF,PP等等检验法，具体的可以找一般应用时间序列分析的书来看一下就可以了

书就用高惠璇的那本就可以了

谢谢!

高惠璇出新书了吗?

可以看该序列的自相关系数，如果它的自相关系数是缓慢下降的（如1.00000 0.988899 0.97917 0.96784 ... 0.86636),则可以说明该序列是非平稳的；如果该系数是迅速收敛的（如　1.0000 -0.05598 0.07328 0.11020 0.04867 ...-0.07206)，则可以说明该序列是平稳的．

以下是引用wise在2007-5-30 16:05:00的发言：
可以看该序列的自相关系数，如果它的自相关系数是缓慢下降的（如1.00000 0.988899 0.97917 0.96784 ... 0.86636),则可以说明该序列是非平稳的；如果该系数是迅速收敛的（如　1.0000 -0.05598 0.07328 0.11020 0.04867 ...-0.07206)，则可以说明该序列是平稳的．

谢谢！想知道这是怎么推导出来的，呵呵，告诉我哪本书就可以啦．谢谢！

难道你没有入门？

我使用的教材是中国科技大学出版社出版的《SAS系统与经济统计分析》，其实这本书很不错的，相比其它那些书，这本书最大的特点就是与经济方面相结合，可以处理很关于经济方面问题。

7楼所介绍的那本书据说是几个学生编的哈

4楼   个人认为根据自相关函数和偏自相关函数的衰减速度只能识别时间序列是AR过程还是MA或ARMA，然后再进一步的平稳性检验还要根据单位根检验进一步的确定

而你说的第二种情况恰巧是平稳的，因为在自相关函数在一定阶数后迅速衰减到0说明原序列是MA过程，而MA过程又是无条件平稳的，结束

对于第一种情况，自相关是缓慢衰减，只能说明原序列是AR过程或ARMA过程，其平稳性不得而知。

7楼所说的那本书是科大几个学生参与编写，读过，个人感觉写的一般，东拼西凑那种。