[求助]ARFIMA中d的估计

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用S-PLUS命令估计分位数d,不同的命令出来的结果差别很大，大家有没有遇到过这种情况，比如：

设收益序列名为soja.return

d.ros(abs(soja.return),output="d")

这个是做长记忆性检验时估计d

soja.bic = FARIMA(soja.return, p.range=c(0,3),q.range=c(0,3), mmax=0)

而这个是建立ARFIMA中对d的估计

对同一个序列，两个估计结果明显不一样，这是为什么呢？请教众高手们！谢谢

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关键词：ARFIMA ima RETURN FARIMA output ARFIMA

Please see the online manuals.

要正确估计d值,应该是要用FARIMA吧.

FARIMA:

Fits a fractional ARIMA model to a univariate time series.

利用simulate.FARIMA模拟出10000笔数据,

再以FARIMA估计,d,ar,ma都蛮接近的.

1)set.seed(394)

y2 = simulate.FARIMA(list(d=0.4,ar=0.9,ma=0.5,mean=0,sigma2=1), 10000)

y2.d=FARIMA(y2,p=1,q=1)

y2.d

summary(y2.d)

执行结果

Coefficients:

Value Std. Error t value Pr(>|t|)

d 0.4268 0.0220 19.4021 0.0000

AR(1) 0.8939 0.0110 81.3499 0.0000

MA(1) 0.5151 0.0120 43.0246 0.0000

2)set.seed(394)

y3 = simulate.FARIMA(list(d=0.3,ar=c(0.5,-0.2),ma=0.5,mean=0,sigma2=1), 10000)

y3.d=FARIMA(y3,p=2,q=1)

y3.d

summary(y3.d)

执行结果

Coefficients:

Value Std. Error t value Pr(>|t|)

d 0.3043 0.0169 18.0057 0.0000

AR(1) 0.4693 0.0203 23.0891 0.0000

AR(2) -0.2044 0.0167 -12.2167 0.0000

MA(1) 0.4702 0.0189 24.9123 0.0000

想问下，这个种子数 set.seed(394)  具体应该如何确定？？看到很多不同的值，却不知道如何选。

那俩d含义应该是不同的

simulate.FARIMA是在R中吗？

yiyo900 发表于 2007-6-2 21:10
FARIMA:
利用simulate.FARIMA模拟出10000笔数据,
1)set.seed(394)

请教大神，该怎么模拟出AFRIMA（0,d,0）序列