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我在用R做ARFIMA模型时有的数据会显示unable to compute correlation matrix; maybe change 'h' 这样的警告信息，哪位能帮忙解决下下~谢谢了~
   我用的是fracdiff程序包

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关键词：ARFIMA ima correlation relation compute change matrix 程序 模型 信息

帮忙看下是怎么回事啊~

你是在用哪个函数的时候出现这个问题？

jindan5.14 发表于 2013-5-5 19:58
你是在用哪个函数的时候出现这个问题？

fracdiff

july0710 发表于 2013-5-6 08:51
fracdiff

改一下h的设置

jindan5.14 发表于 2013-5-7 12:13
改一下h的设置

你好，怎么改h的设置啊？还有就是我如果想要对差分后的数据进行还原成原始数据应该怎么做？进行-d次差分可以吗？

july0710 发表于 2013-5-7 17:05
你好，怎么改h的设置啊？还有就是我如果想要对差分后的数据进行还原成原始数据应该怎么做？进行-d次差分可 ...

貌似我们现在在做相同的东西，不过我也是不知道怎样还原成原始序列，纠结死了。
现在在看的一篇文章里面有预测的过程，正尝试着做呢，你也可以看看

july0710 发表于 2013-5-7 17:05
你好，怎么改h的设置啊？还有就是我如果想要对差分后的数据进行还原成原始数据应该怎么做？进行-d次差分可 ...

fracdiff(y2, nar = 0,nma=0,h=1e-20)

jindan5.14 发表于 2013-5-7 17:56
貌似我们现在在做相同的东西，不过我也是不知道怎样还原成原始序列，纠结死了。
现在在看的一篇文章里面 ...

这样啊~那多交流交流

jindan5.14 发表于 2013-5-7 12:13
改一下h的设置

我改了h还是不行，要得到原始数据的估计值直接用fitted就可以了~