楼主: 小西瓜七号
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[问答] R中如何确定ARFIMA中q、d、p的系数 [推广有奖]

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小西瓜七号 发表于 2013-6-6 22:49:00 |AI写论文

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各位大神,我想做ARFIMA的模型,用rsFit算出了d,但不知道如何确定p、q。。
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关键词:ARFIMA ima SFI fit 不知道 如何

沙发
daisong 发表于 2013-6-24 00:38:01
可不可以先auto.arima(data)?我就是这样做的。。。

藤椅
DM小菜鸟 发表于 2015-1-18 19:27:03
arfima包里面的arfima

arfima(z, order = c(0, 0, 0), numeach = c(2, 2), dmean = TRUE,
whichopt = 0, itmean = FALSE, fixed = list(phi = NA, theta = NA,
frac = NA, seasonal = list(phi = NA, theta = NA, frac = NA),
reg = NA), lmodel = c("d", "g", "h", "n"), seasonal =
list(order = c(0, 0, 0), period = NA, lmodel = c("d", "g", "h", "n"),
numeach = c(2, 2)), useC = 3, cpus = 1, rand = FALSE, numrand = NULL,
seed = NA, eps3 = 0.01, xreg = NULL, reglist = list(regpar = NA,
minn = -10, maxx = 10, numeach = 1), check = F, autoweed = TRUE,
weedeps = 0.01, adapt = TRUE, weedtype = c("A", "P", "B"), weedp = 2,
quiet = FALSE)


关于这个函数里面具体的参数,可以看它的说明文档
http://cran.r-project.org/web/packages/arfima/arfima.pdf





板凳
巫慢慢 发表于 2015-1-19 15:55:51
forecast包中的函数auto.arima(data,ic="bic")可以得出p q d 的值,但是前提是data得是没有被差分过的原始时间序列数据。

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