如何展开AR(2)模型的表达式？

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<P>请问，用eviews估计出AR(2)模型的参数后，怎么得到展开的方程表达式？</P>
<P>Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
   
Variable    Coefficient     Std. Error        t-Statistic          Prob.  
   
C              7.876779       0.441819         17.82807        0.0000
AR(1)       1.156648       0.110660         10.45226        0.0000
AR(2)      -0.208293       0.110161        -1.890803        0.0639</P>
<P>Estimation Command:
=====================
LS Y C AR(1) AR(2)</P>
<P>Estimation Equation:
=====================
Y = C(1) + [AR(1)=C(2),AR(2)=C(3)]</P>
<P>Substituted Coefficients:
=====================
Y= 7.876778541 + [AR(1)=1.156647985,AR(2)=-0.2082934278]</P>
<P>请问怎么把上面的这个 Y= 7.876778541 + [AR(1)=1.156647985,AR(2)=-0.2082934278] 展开？</P>
<P>
</P>

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关键词：表达式 coefficients coefficient Estimation substitute 表达式 Error 模型 如何

我觉得应该是

(1- 1.156648B+0.208293B^2)(Y-7.876779)=at

我的看法是：Y=c+(1- 1.156648B+0.208293B^2）at

Y<t>= 7.876778541 + 1.156647985Y<t-1>-0.2082934278Y<t-2>

(<>里面的是下角标)

楼上的at是什么意思?请赐教

2楼是对的，at是白噪声

如果写成Y=c+u<t>

u<t>=1.156647985u<t-1>-0.2082934278u<t-2>+at,at~wN(0,SIGNA^2)

差别在于常数项的不同。

具体的如：y<t>=a+by<t-1>+at（通常的最小二乘法）

Y=c+u<t>，u<t>=bu<t-1>+at，[AR（1）模型]，则有：

有a=c*(1-b)

可以讨论

To szq:

我写错了,忘了U<t>.你看改成这样对不对:

Y<t>= 7.876778541 + 1.156647985Y<t-1>-0.2082934278Y<t-2>+U<t>

其中U<t>就是白噪声吧

谢谢，试了后感觉应该是

(1- 1.156648B+0.208293B^2)(Y-7.876779)=at

数据在附件中，大家有兴趣就看一下。

12764.txt (1.25 KB)

2005-4-21 06:45:00 上传

如何展开AR(2)模型的表达式？

[此贴子已经被作者于2005-4-21 10:05:54编辑过]

B是什么?

B是滞后算子

怎么才能把B给消去,写成Y<t>=phi1*Y<t-1>+phi2*Y<t-2>+U<t>的形式?