基于极值理论的沪深股市VaR和CVaR分析

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下面是论文的摘要
摘要: 将VaR 和CVaR结合起来能全面描述金融时间序列与尾部相关的风险。考虑沪深股指收益序列胖尾特性，极值理论方法能够对沪深股市VaR和 CVaR进行较好估计。运用基于Bootstrap和极大似然估计方法解决极值理论数据不足的缺陷，给出对VaR和 CVaR的点估计和区间估计。

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关键词：CVAR 极值理论 沪深股市 VaR CVA 沪深 论文 收益

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