基于极值理论的沪深股市VaR和CVaR分析

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

希望对大家学习有所帮助~

下面是论文的摘要
摘要: 将VaR 和CVaR结合起来能全面描述金融时间序列与尾部相关的风险。考虑沪深股指收益序列胖尾特性，极值理论方法能够对沪深股市VaR和 CVaR进行较好估计。运用基于Bootstrap和极大似然估计方法解决极值理论数据不足的缺陷，给出对VaR和 CVaR的点估计和区间估计。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：CVAR 极值理论 沪深股市 VaR CVA 沪深 论文 收益

谢谢分享哈