[分享]matlab的DF-GLS的单位根检验犯第I类错误的概率模拟程序

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

一、数据生成系统只存在截距项时，单位根检验犯第I类错误的概率

1、_DGP1：y_t = α + y_t-1+ ε_t

2、DGP2：y_t = α + u_t，u_t = u_t-1+ ε_t

α=0.5

_{这时共4个程序， 程序Untitled51.m的DGP1，GLS去势p=1，a=-7时，模拟的样本可以自己选定，根据不同的样本计算不同的概率，这时的概率计算的临界值由我给的上一个下载里的https://bbs.pinggu.org/thread-198766-1-1.html&page=3。}

matlab的DF-GLS的分位数为5%时的单侧临界值模拟程序

_{程序Untitled52.m的DGP1，GLS去势p=2，a=-13时。}

_{程序Untitled61.m的DGP2，GLS去势p=1，a=-7时。}

_{程序Untitled62.m的DGP2，GLS去势p=2，a=-13时。}

_二、数据生成系统存在线性时间趋势项时，单位根检验犯第I类错误的概率

3、DGP3：y_t = α+ δt + y_t-1+ ε_t

4、DGP4： y_t = α +δt + u_t，u_t = u_t-1+ ε_t

α=0.5，δ=0.5

_{这时也共4个程序， 程序Untitled71.m的DGP3，GLS去势p=1，a=-7时，模拟的样本可以自己选定，根据不同的样本计算不同的概率，这时的概率计算的临界值由我给的上一个下载里的https://bbs.pinggu.org/thread-198766-1-1.html&page=3。}

matlab的DF-GLS的分位数为5%时的单侧临界值模拟程序

_{程序Untitled72.m的DGP3，GLS去势p=2，a=-13时。}

_{程序Untitled81.m的DGP4，GLS去势p=1，a=-7时。}

_{程序Untitled82.m的DGP4，GLS去势p=2，a=-13时。}

132107.rar (4.52 KB, 需要: 4 个论坛币)

2007-7-2 15:56:00 上传

[分享]matlab的DF-GLS的单位根检验犯第I类错误的概率模拟程序
需要: 4 个论坛币  [购买]

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：MATLAB atlab 单位根检验 matla 模拟程序 MATLAB 检验 单位 概率 模拟程序

现在真是没有多少人耐得住做理论了

既然是理论做的人少，为什么不降价一起分享呢，，我还是比较倾向于理论目前，

大部分人都是学术型的，交流很重要，楼主辛苦了！