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138754.rar (3.08 KB) 本附件包括：

• chinagdp.wf1

2007-7-19 22:57:00 上传

请教GDP预测问题!

EVIEWS文件见附件!其中GDP为原数据,EQ01是通过ARMA建立的模型,GDPF1是对应的预测值;EQ02是指数模型,GDPF2是对应的预测值;

1.经过数据预处理,平稳性检验,0均值检验之后,通过自相关,偏自相关图及相关AIC,SC准则等,对GDP建立ARMA(2,1)模型较好.之后对残差进行检验,不能拒绝其为白噪声序列,说明所建模型可行.可是R^2很小,只0.3这个样.并且预测值与原序列值相比有很大的差异,尤其是后期的数据相差太大,作为预测值是不可信的;

2.用指数函数来拟合,最后所得R^2很高,达0.9多,且预测值相对ARMA模型而言,要好很多,不至于象ARMA那么吓人.其前期拟合有一定差异,但后期拟合却相对较好.这点可从GDP,GDPF1,GDPF2的线形图可直观的看到.

那么,我有以下几个问题:

(1) .有人说R^2不足轻重,但在对宏观经济时间序列数据的处理中,最主要的就是进行预测,从这个角度看,我觉得R^2还是蛮重要的.该怎么看待,评价R^2呢?

(2) .大多教科书上都认为处理诸如GDP的时间序列数据,用ARMA模型处理比较好,也有相当多的这方面的论文,有部分文章本人也曾验算过,跟本附件类似,存在较严重的实际预测误差问题,但建模前后的各检验都很好的通过了.对于以预测为主要目的而言,ARMA模型是适合的选择吗?

另易丹辉老师的<<数据分析与EVIEWS应用>>中,例5.5,5.6这两个例子都存在这样的问题.似乎注重的是过程,而不是结果?

最后感谢大家的看贴和回贴!并希望有好的建议!谢谢!

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关键词：GDP arma模型 时间序列数据 EVIEWS Eview 预测 GDP

请问拟合出arma（2,1）模型以后，对残差进行检验怎么操作？不好意思哦，不会回答你还反过来问你问题，因为我也在写GDP预测的论文，遇到好多问题都不会