怎样判断拖尾还是截尾

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楼主

zwf0000 发表于 2016-4-6 17:12:34 |AI写论文

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时间序列数据一阶差分后平稳，对一阶差分后的数据做自相关和偏自相关检验，得到的结果如图，这到底是拖尾还是截尾，应该建立AR还是ARMA模型？
求问拖尾和截尾怎么判断呢

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你是本科吧，你可以直接做趋势分析，因为是一阶平稳，你可以先做一个散点图看看，我才可能是一条上升或下降趋势的线条，你x轴用t时间做变量，y轴用你的数值做，可以做一个趋势预测，我觉得你做AR模型或其他模型预测都不如这个好

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关键词：arma模型时间序列数据自相关检验一阶差分序列数据模型

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沙发

谷圆

发表于 2016-4-6 17:12:35

你是本科吧，你可以直接做趋势分析，因为是一阶平稳，你可以先做一个散点图看看，我才可能是一条上升或下降趋势的线条，你x轴用t时间做变量，y轴用你的数值做，可以做一个趋势预测，我觉得你做AR模型或其他模型预测都不如这个好

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藤椅

谷圆

发表于 2016-4-6 18:36:19

从图上看，你这个是一阶差分后平稳，你可以看看伴随概率明显都超过0.1，说明不存在自相关和偏自相关，所以不用做你不用做AR模型或者ARMA模型，。

板凳

谷圆

发表于 2016-4-6 18:37:07

谷圆发表于 2016-4-6 18:36
从图上看，你这个是一阶差分后平稳，你可以看看伴随概率明显都超过0.1，说明不存在自相关和偏自相关，所以不 ...

就是所谓的单整序列

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zwf0000 发表于 2016-4-6 19:12:06

谷圆发表于 2016-4-6 18:37
就是所谓的单整序列

请问，如果是单整序列，那我怎么才能做出这个序列的方程呢。因为这只是几年的数据，我还需要预测未来的

地板

zwf0000 发表于 2016-4-6 19:22:56

谷圆发表于 2016-4-6 19:18
你是本科吧，你可以直接做趋势分析，因为是一阶平稳，你可以先做一个散点图看看，我才可能是一条上升或下降 ...

时间t可以做变量嘛？就是自变量是t,因变量是我这个数？

7楼

谷圆

发表于 2016-4-6 19:27:18

对的，你可以试试，保证效果非常好，预测效果也超级好，如果你绝得简单，你可以做灰色预测模型，但是一般数据少的时候采用灰色预测

8楼

zwf0000 发表于 2016-4-6 19:29:30

谷圆发表于 2016-4-6 19:27
对的，你可以试试，保证效果非常好，预测效果也超级好，如果你绝得简单，你可以做灰色预测模型，但是一般数 ...

好的，我去研究下，谢谢。

9楼

谷圆

发表于 2016-4-6 19:30:07

就是灰色关联分析法，这个数据少的时候用，如果数据多了就不用了

10楼

zwf0000 发表于 2016-4-6 19:30:47

谷圆发表于 2016-4-6 19:30
就是灰色关联分析法，这个数据少的时候用，如果数据多了就不用了

您有相关的资料吗，可以用SPPS或者Eviews做吗

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