在做单位根检验时，有时候要加drift，有时候要加constant，二者是否是一码事？

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或者drift=trend？

弱问，谢谢啊

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关键词：constant 单位根检验 drift STAN con 单位 检验

不一样，noconstant指方程不带截距项，drift是检验方程带有漂移项，trend是时间方程中带有趋势项。

wangbiwensyc 发表于 2012-11-9 10:50
不一样，noconstant指方程不带截距项，drift是检验方程带有漂移项，trend是时间方程中带有趋势项。

额，我说的是有时候是drift,有时候是constant，这俩是不是一样。漂移项和截距项，我觉得是一码事

auv 发表于 2012-11-11 08:47
额，我说的是有时候是drift,有时候是constant，这俩是不是一样。漂移项和截距项，我觉得是一码事

还是有差别的，drift带有一定的趋势

wangbiwensyc 发表于 2012-11-12 23:25
还是有差别的，drift带有一定的趋势

那么，带有截距项的ADF检验，什么时候用drift，什么时候不用呢？

drift就是constant，在time-series里面常称作drift而已。

一般性的random walk式子是 y(t)=y(t-1)+u(t)
Δy(t)=u(t)为白噪，稳定。
   
带drift的random walk为y(t)=r+y(t-1)+u(t)
Δy(t)=r+u(t)为带drift r 的稳定系列，其均值为r，方差为1

而带time-trend的为y(t)=rt+y(t-1)+u(t)
Δy(t)=rt+u(t)
这个情况下其平均和方差都是随t变的，所以这是必须除去rt这个trend才可以稳定。

我也是这么想的~~

我也觉的这个是一样的