求助如何用R寻找最优权函数？

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在做加权最小二乘估计的时候权函数类型为幂函数，如何用R确定w=1/x^m中的m的最优值？

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关键词：权函数 如何用 最小二乘估计 最小二乘 如何

你最优的标准是什么？换句话说，目标函数？

min_lotus 发表于 2012-11-11 17:24
你最优的标准是什么？换句话说，目标函数？

在做异方差性检验的时候想用加权最小二乘法消除异方差，如何得到一个m值使对数的似然函数达到最大

那就是加权的残差平方和最小，多一个参数m。把目标函数写好，用optim函数试试

min_lotus 发表于 2012-11-11 19:14
那就是加权的残差平方和最小，多一个参数m。把目标函数写好，用optim函数试试

多谢了 我试试看

楼主~我也想请教一下这个问题~

求问楼主解决了没有！

min_lotus 发表于 2012-11-11 19:14
那就是加权的残差平方和最小，多一个参数m。把目标函数写好，用optim函数试试

残差平方和最小不能确定最优的吧，因为等方差才是最优的，有可能残差平方和稍微大一点。