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一个不是问题的问题。
我们知道，第一、时间序列数据和面板数据如果单整阶数不相等可能导致伪回归，所以使用时间序列数据和面板数据之前必须做单位根检验；第二、时间序列数据和面板数据可能存在序列相关，所以使用时间序列数据和面板数据之前必须做序列相关检验；第三，截面数据和面板数据可能存在异方差，所以使用截面数据和面板数据之前必须做异方差检验；第四，截面数据和面板数据可能存在空间自相关，所以使用截面数据和面板数据之前必须做空间自相关检验。
而问题是：纵观所有已经发表的论文，包括顶级期刊的论文，以上检验好像没看见几篇完整的做完，都是拿数据然后做回归，检不检验是另外一回事。尤其是截面数据和面板数据，该做的检验相当相当多，可能占期刊文章的一半篇幅，但是好像没几个人做，检验结果不一样，模型选择不一样，结果很可能不同，但是没人做完整的检验，都在敷衍了事，哎，以至于为经济学数学化的反对者提供非常有利的证据。
经济学文章，实证文章，我从此不看了。

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关键词：时间序列数据 序列相关检验 空间自相关 异方差检验 单位根检验 空间 论文

=  =  不了解是什么知识，只要你自己有自己的看法，有自己的想法，自己想做就去做了，其它的只能是参考。

不了解实证……

jmb321 发表于 2012-11-11 18:03
不了解实证……

但问题是，现在是实证的天下啊，经济研究、数量经济技术经济研究等各种刊物，俨然成为芝加哥学派大陆分舵舵报了。

Goldsmith 发表于 2012-11-11 18:54
但问题是，现在是实证的天下啊，经济研究、数量经济技术经济研究等各种刊物，俨然成为芝加哥学派大陆分舵 ...

呵呵，当然，国内紧跟欧洲北美嘛。实证，其实不是不了解，而是一点不感兴趣啊。

jmb321 发表于 2012-11-11 21:27
呵呵，当然，国内紧跟欧洲北美嘛。实证，其实不是不了解，而是一点不感兴趣啊。

谢谢您这么关注我的帖子，我就跟您多唠几句吧。
就像马克思，精通数学，但是其《资本论》却只用小学级别的数学来表述。
凡是能从模型推导出来的“最优行为”肯定也能用非数学语言表达出来，否则这个“最优行为”如何成立？不切实际啊。既然可以表述出来，为什么非得用数学语言？精练？准确？不一定吧，实践证明真正有用的是切合实际的东西，一切华丽的装饰注定要被历史抛弃。人们最终记住了朴实无华的“床前明月光”而没有记住魏晋堆砌辞藻的贵族文学，秦人最终放弃了小篆选择隶书，尽管秦始皇严厉的推行，但是小篆华而不适用难以让人接受。
同样作为语言，数学语言如果交流范围越来越窄，恐怕会变成少数人自娱自乐的玩具。就像华尔街当年整金融工程那班人，各种数理工具，监管层看不懂，随意通过审批，最终引发金融危机。我想问当前高校学生，有多少人能把某一期经济研究的每篇文章都看懂，知道他讲的是什么东西，什么结论。
经济学不断发展，很多文章注定要成为废纸，要成为笑话。就像当年叫嚣扁桃体，阑尾没用可以切除的人一样，现在科学证明扁桃体、阑尾对人体免疫系统意义重大，请问当年被切除扁桃体的孩子的健康，谁来负责？
如果以实证找杀人凶手的话，医生嫌疑最大，因为95%以上的人死前都接触过医生。
我们为什么要跟风，为什么要为数学而数学，明明很简单的意思，非得求个偏导数，求个积分，整个递归方程。
若是好好研究数理，也许并没有坏处，但是我们模型，我们的论文怎么成这样的了？是个人会用计量软件的某几个按钮，就可以在经济学刊物甚至北大核心期刊发文章，这还是经济学吗？

一个不是问题的问题。
我们知道，第一、时间序列数据和面板数据如果单整阶数不相等可能导致伪回归，所以使用时间序列数据和面板数据之前必须做单位根检验；第二、时间序列数据和面板数据可能存在序列相关，所以使用时间序列数据和面板数据之前必须做序列相关检验；第三，截面数据和面板数据可能存在异方差，所以使用截面数据和面板数据之前必须做异方差检验；第四，截面数据和面板数据可能存在空间自相关，所以使用截面数据和面板数据之前必须做空间自相关检验。
而问题是：纵观所有已经发表的论文，包括顶级期刊的论文，以上检验好像没看见几篇完整的做完，都是拿数据然后做回归，检不检验是另外一回事。尤其是截面数据和面板数据，该做的检验相当相当多，可能占期刊文章的一半篇幅，但是好像没几个人做，检验结果不一样，模型选择不一样，结果很可能不同，但是没人做完整的检验，都在敷衍了事，哎，以至于为经济学数学化的反对者提供非常有利的证据。
经济学文章，实证文章，我从此不看了。

说得比较有道理，实证这个东西让人很有疑惑，比如放入变量，你总的做共线性检验，现在的计量严格要求解释变量之间必须是独立的，但是纵观所有实证研究解释变量之间基本都存在很高的相关性，就这点就不符合经典的计量经济学假设。对于伪回归问题，回归之前你必须做单位根检验，协整检验，只有通过这些检验后，你才能做面板数据回归或时间序列数据回归，当然这种回归要求数据时间序列要满足一定条件，如果时间较短的数据又怎么办。反正太多的问题，大家做实证也就是跟风而已，如果要真的把计量结果应用于实践，确实值得三思。

lihoujian 发表于 2012-11-13 09:58
说得比较有道理，实证这个东西让人很有疑惑，比如放入变量，你总的做共线性检验，现在的计量严格要求解释变 ...

三思啊。就拿一些检验来说，比如方差膨胀因子检验多重共线性，相关系数小于0.9完全可以通过检验，0.9已经相当高了。再说了，也许变量之间不是线性关系呢？可能是复杂的函数，我们建立的总是线性方程，得到的肯定没有解释力度。理论上讲经济变量，必然是相关的，不用检验就知道，只是不一定是线性相关，既然是这样的，为什么可以同时在线性方程中出现呢？凯恩斯说：我们总是假设他们是独立的，然后实证结果出来之后，又假设他们是不独立的。
当然这是关于实证价值的争议。现在的问题是，即使承认实证有效地情况下，我们的学者们的实际操作中，已经变味儿了，为了得到自己想要的结果千方百计折腾数据模型。实证变得毫无说服力。

三思啊。就拿一些检验来说，比如方差膨胀因子检验多重共线性，相关系数小于0.9完全可以通过检验，0.9已经相当高了。再说了，也许变量之间不是线性关系呢？可能是复杂的函数，我们建立的总是线性方程，得到的肯定没有解释力度。理论上讲经济变量，必然是相关的，不用检验就知道，只是不一定是线性相关，既然是这样的，为什么可以同时在线性方程中出现呢？凯恩斯说：我们总是假设他们是独立的，然后实证结果出来之后，又假设他们是不独立的。
当然这是关于实证价值的争议。现在的问题是，即使承认实证有效地情况下，我们的学者们的实际操作中，已经变味儿了，为了得到自己想要的结果千方百计折腾数据模型。实证变得毫无说服力。

今天随意看了一篇经济研究的文章<区域房价差异 劳动力流动与产业升级 >，里面的平稳性检验太奇怪了，居然只用LLC检验，而且也没有给出其他类型的检验，还有constant 和trend项的不同选择情况下，不过他的数据时序只有10年，搞协整检验估计不够，所以就没好意思检验了。还有为什么有些研究搞分样本回归，这样回归的话，那总体样本回归又有何意义呢，既然样本之间存在较大差异，那么你总样本回归岂不是存在较大的异方差。类似这样的文章太多了，所以实证不是这么好做的

觉得你说的很对，不知道是我自己太笨还是怎么，看的越多，越不明白，书上讲的原理和学者的实证有太多矛盾，让我对实证效果深深怀疑