PS:本人比较关注微观金融,对宏观的了解较少也缺乏兴趣。以下本人比较有意向的两位老师的有关信息:
南开大学金融工程2013年招生的博导陈典发教授:
教师名称 | 陈典发 | ||||||
工作单位1(学校) | 南开大学 | ||||||
工作单位2(院系) | 经济学院金融系 | ||||||
主要研究领域 | 金融工程 金融数学 货币金融 | ||||||
职称 | 教授 | ||||||
职务 | |||||||
教师简介 | 男,1970年至1972年 就学于贵州省纳雍县一中,1973年至1977年在四川大学数学系数学专业学习,1979年至1982年在南开大学数学系数学专业隋机过程方向学习,1982年获理学硕士学位。1977年至1979年任贵州省纳雍一中教师,1982年至2007年任南开大学数学学院金融信息技术系讲师,副教授,教授 。1995年10月至1996年9月为英国伦敦城市大学统计精算系访问学者。 | ||||||
代表性学术成果 | 主要著作 |
中山大学2013年金融工程招生博导李仲飞教授:
工作经历:
2000.09- :中山大学,教授,特聘教授
1990.08-2000.09:内蒙古大学,助教、讲师、副教授、教授
1985.07-1987.08:内蒙古大学,教师
访问经历:
2010.08—2010.11:加拿大Waterloo大学,Visiting Research Professor
2007.12-2008.01:台湾中央研究院,访问教授
2007.07-2007.10:香港中文大学,Visiting Scholar
2006.03-2007.03: 加拿大Waterloo大学,Visiting Research Professor
2005.07-2005.09: 香港大学,Visitor
2005.02-2005.04:香港大学,Visitor
2002.12-2003.06:香港城市大学,Research Fellow
2002.01-2002.04:香港大学,Research Associate
2001.09-2001.12:香港城市大学,Research Fellow
1999.06-2000.02:香港城市大学,Research Assistant
主讲课程:
高级金融经济学,金融学研究,高级金融理论,动态规划
主持的主要科研项目:
[1] 广东省人文社会科学重点研究基地重大项目“人民币汇率价格传递对广东省进出口地影响(2010.02-2012.04)
[2] 国家杰出青年科学基金项目“金融资产配置、资产定价与风险管理”(2009.01-2012.12)
[3] 国家自然科学基金委员会与香港研究资助局联合基金项目“组合投资最优策略之研究”(2006.01—2008.12)
[4] 国家自然科学基金项目“安全第一准则下连续时间资产组合优化理论与方法研究”(2005.01—2007.12)
[5] 国家自然科学基金项目“有摩擦金融市场的无套利分析”(2002.01—2004.12)
[6] 国家自然科学基金项目“冲突分析的数学理论与方法的研究”(1996.01-1998.12)
[7] 国家社会科学基金项目“投资基金业的对外开放和监管”(2001.06—2002.5)
[8] 高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金资助项目“现代金融理论的若干前沿问题研究”(2003.01—2007.12)
[9] 教育部留学回国人员科研启动基金项目“序列相关市场中的动态资产配置与风险资产投资价值”(2008.12-2010.12)
[10] 教育部人文社会科学研究规划基金项目“基于消费习惯的资产定价模型及其实证研究”( 2007.12—2009.12)
[11] 教育部人文社会科学基金研究“十五”规划资助项目“有摩擦金融市场的无套利分析”(2002.01 —2004.10)
[12] 教育部直属高校聘请外籍教师重点项目“金融工程与风险管理的模型、方法与技术”(2007-2008)
[13] 广东省软科学研究计划项目重点研究课题“广东省多层次资本市场体系推动自主创新和科技成果转化的政策与机制研究”(2007.10.1—2008.9.30)
[14] 广东省自然科学基金项目“有摩擦金融市场的投资组合优化与无套利分析”(2002.01—2004.12)
[15] 广东省哲学社会科学规划项目“复杂金融环境下的投资决策分析”(2002.07—2004.07)
[16] ZF委托课题“2010年广州亚运会的全面风险管理”(2007.12-2008.05)
[17] 企业委托课题“股票投资组合与风险管理系统”( 2007.08-2008.01)
参加的主要科研项目:
[1] 国家“973计划”项目“金融风险控制中的定量分析与计算”之第二课题“金融创新产品的设计和定价”(2007.07-2012.06)
专著:
[1] 樊婷婷,李仲飞,组合信用风险管理研究---因子模型及其应用,广州:中山大学出版社,2011.
[2] 李仲翔,李仲飞,汪寿阳,《以风险为基础的基金监管现代化》,北京:清华大学出版社,2002.
[3] 李仲飞,汪寿阳,《投资组合优化与无套利分析》,北京:科学出版社,2001.
部分国际期刊论文 (基于网络版的收录情况):
[1] S. M. Chen and Z. F. Li (通讯作者) (2010) Optimal Investment-Reinsurance Policy For An Insurance Company With VaR Constraint, Insurance: Mathematics and Economics, 47, 144-153. (SCI, SSCI)
[2] Y. Zeng and Z. F. Li (通讯作者) and Jingjun Liu (2010) Optimal Strategies Of Benchmark and Mean-Variance Portfolio Selection Problems for Insurers, Journal of Industrial and Management Optimization, 6(3), 483-496. (SCI, SSCI)
[3] Z. F. Li, J. Yao and D. Li (2010) Behavior Patterns of Investment Strategies under Roy's Safety-First Principle, The Quarterly Review of Economics and Finance, 50(2), 167-179. (SSCI)
[4] Z. F. Li (通讯作者) and S. X. Xie (2010) Mean-Variance Portfolio Optimization under Stochastic Income and Uncertain Exit Time, Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems B: Applications and Algorithms, 17, 131-147.
[5] J. H. Jia and Z. F. Li, -Conjugate Maps and -Conjugate Duality in Vector Optimization with Set-Valued Maps, Optimization, 57(5), 2008, 621-633
[6] Y. H. Xu, Z. F. Li and K. S. Tan, Optimal Investment With Noise Trading Risk, Journal of Systems Science and Complexity, 21, 2008, 519-526.
[7] L. Yi,D. Li and Z. F. Li, Multi-Period Portfolio Selection for Asset-Liability Management with Uncertain Investment Horizon, Journal of Industrial and Management Optimization, 4(3), 2008, 535-552.
[8] S. X., Xie, Z. F. Li and S. Y. Wang, Continuous-Time Portfolio Selection with Liability: Mean-Variance Model and Stochastic LQ Approach, Insurance: Mathematics and Economics, 42, 2008, 943-953.
[9] Z. F. Li, K. S. Tan and H. L Yang, Multiperiod Optimal Investment- Consumption Strategies with Mortality Risk and Environment Uncertainty, North American Actuarial Journal, 12 (1), 2008, 1-18.
[10] Z. F. Li, H. L. Yan and X. T. Deng, Optimal Dynamic Portfolio Selection with Earnings-at-Risk, Journal of Optimization Theory and Applications, 132 (1), 2007, 459-473.
[11] Z. F. Li, K. W. Ng and X. T. Deng, Continuous-Time Optimal Portfolio Selection Using Mean-CaR Models, accepted for publication in Nonlinear Dynamics and Systems Theory, 7(1), 2007, 83-97.
[12] M. C. Cai, X. T. Deng and Z. F. Li, Computation of Arbitrage In Frictional Bond Market, Theoretical Computer Science, 363 (3), October 31, 2006, pp. 248-256.
[13] J. Yao, Z. F. Li and K. W. Ng, Model Risk in VaR Estimation: An Empirical Study, International Journal of Information Technology and Decision Making, 5(3), 2006, 503-513.
[14] Z. F. Li, Kai W. Ng, K. S. Tan and H. L. Yang, Best CRP investment strategies for Dynamic Portfolio Selection, International Journal of Theoretical and Applied Finance, 9(6), 2006, 951-966.
[15] Z. F. Li, K. W. Ng, K. S. Tan and H. L. Yang, A closed form solution to a Dynamic Portfolio Optimization Problem, Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems B: Applications and Algorithms, 12 (4), 2005, 517-526.
[16] Z. F. Li and K. W. Ng, Looking for Arbitrage or Term Structures in Frictional Markets, Lecture Notes in Computer Science, 3828, 2005, 612-621.
[17] M. C. Cai, X. T. Deng and Z. F. Li, Computation of Arbitrage in Financial Market with Various Types of Frictions, Lecture Notes in Computer Science, 3521,2005,270-280.