时间序列分析，解释变量出现严重的多重共线性

本人做我国1985——2010时间序列分析，以专利为被解释变量，以ODI,FDI,PGDP,RD，tr，H（对外直接投资，外伤直接投资，人均GDP，研发投入，进出口总额,研发人员投入）为解释变量，做回归分析。但是所有的解释变量的相关系数很高（取对数后）。所以做出来的结果，系数不显著。用逐步回归，解释变量减少到了2个，这样做出来的结果就没有意义了。该怎么办呢？求大侠们赐教。

每个解释变量都是一阶单整，但是做协整分析的话，系数不显著。变量和数据与一篇博士论文完全一样，但是结果就是不显著。都不知道那博士论文怎么做出结果是显著的。奇了怪了。

帮顶

本人认为此问题较普遍，使用逐步回归法可以进行回归分析，但是使用几个解释变量可能是内生变量，应选择工具变量，采取更合理的方法继续进行。

haoyun010 发表于 2012-11-21 19:45
本人认为此问题较普遍，使用逐步回归法可以进行回归分析，但是使用几个解释变量可能是内生变量，应选择工具 ...

能说的具体些么？怎么使用工具变量。谢谢您了。

kedafeifei 发表于 2012-11-21 20:28
能说的具体些么？怎么使用工具变量。谢谢您了。

也就是你所提出的对外直接投资，外伤直接投资，人均GDP，研发投入，进出口总额,研发人员投入等解释变量中，我国进出口贸易增长与GDP增长的关系具有联动关系，应按要求寻找至少和估计系数一样多的工具变量，选择的工具变量应与实证模型各变量没有直接关系，但与内生变量有关联，也就是说须是外生变量，方可取得较好的实证分析结果。

haoyun010 发表于 2012-11-21 22:23
也就是你所提出的对外直接投资，外伤直接投资，人均GDP，研发投入，进出口总额,研发人员投入等解释变量 ...

这几个解释变量的相关系数都很高，只有一对小于0.9，有的有0.98，这样子的数据，用工具变量就可以解决么？？？ 不止是两个变量相关系数高哇。

kedafeifei 发表于 2012-11-22 13:25
这几个解释变量的相关系数都很高，只有一对小于0.9，有的有0.98，这样子的数据，用工具变量就可以解决么？ ...

还是用逐步回归法吧，最后确定的两个变量若不是内生变量即可。尽管只能得到两个解释变量，也具有说服力

haoyun010 发表于 2012-11-23 19:23
还是用逐步回归法吧，最后确定的两个变量若不是内生变量即可。尽管只能得到两个解释变量，也具有说服力

只有两个解释变量，把我要研究的的那个变量减去了，没有研究意义了。哎，工具变量不好找。弱弱的问一下，我怎么把悬赏分给您。

kedafeifei 发表于 2012-11-26 10:47
只有两个解释变量，把我要研究的的那个变量减去了，没有研究意义了。哎，工具变量不好找。弱弱的问一下， ...

谢谢！不需要悬赏分。