关于协整方程

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请问进行协整检验之后，怎么得出标准化的协整方程啊？？？？

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关键词：协整方程 协整检验 标准化

用JJ检验的话，输出结果里就有的

谢谢咯!

jazhou 发表于 2012-11-25 21:31
用JJ检验的话，输出结果里就有的

假如用EG协整检验的话，要看残差，残差不平稳的话 所进行的最小普通二乘法就不能得出协整方程，然后只能用JJ检验了？

luckyzhangsj 发表于 2012-11-26 20:58
假如用EG协整检验的话，要看残差，残差不平稳的话 所进行的最小普通二乘法就不能得出协整方程，然后只能用 ...

残差不平稳 就不能认为存在协整关系啊

ffyyll13 发表于 2012-11-26 22:53
残差不平稳 就不能认为存在协整关系啊

是的，易丹辉等教材上这么说的，残差不平稳的话就用ＪＪ检验吧

luckyzhangsj 发表于 2012-11-27 10:35
是的，易丹辉等教材上这么说的，残差不平稳的话就用ＪＪ检验吧

可以将不平稳的时间序列进行一阶差分 ，在进行平稳性检验，平稳后再进行协整检验

ffyyll13 发表于 2012-11-27 10:38
可以将不平稳的时间序列进行一阶差分 ，在进行平稳性检验，平稳后再进行协整检验

是的