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[问答] 关于协整方程 [推广有奖]

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/、 发表于 2012-11-24 21:45:18 |AI写论文

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请问进行协整检验之后，怎么得出标准化的协整方程啊？？？？
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关键词：协整方程 协整检验 标准化

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jazhou 发表于2楼  查看完整内容

用JJ检验的话，输出结果里就有的

本帖被以下文库推荐
沙发
jazhou 发表于 2012-11-25 21:31:43
用JJ检验的话，输出结果里就有的
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有时候选择放弃是对的，但放弃选择绝对是错误的！

藤椅
/、 发表于 2012-11-25 22:13:59
谢谢咯!
板凳
luckyzhangsj 发表于 2012-11-26 20:58:36
jazhou 发表于 2012-11-25 21:31
用JJ检验的话，输出结果里就有的
假如用EG协整检验的话，要看残差，残差不平稳的话 所进行的最小普通二乘法就不能得出协整方程，然后只能用JJ检验了？
报纸
ffyyll13 发表于 2012-11-26 22:53:44
luckyzhangsj 发表于 2012-11-26 20:58
假如用EG协整检验的话，要看残差，残差不平稳的话 所进行的最小普通二乘法就不能得出协整方程，然后只能用 ...
残差不平稳 就不能认为存在协整关系啊
地板
luckyzhangsj 发表于 2012-11-27 10:35:33
ffyyll13 发表于 2012-11-26 22:53
残差不平稳 就不能认为存在协整关系啊
是的，易丹辉等教材上这么说的，残差不平稳的话就用ＪＪ检验吧
7楼
ffyyll13 发表于 2012-11-27 10:38:25
luckyzhangsj 发表于 2012-11-27 10:35
是的，易丹辉等教材上这么说的，残差不平稳的话就用ＪＪ检验吧
可以将不平稳的时间序列进行一阶差分 ，在进行平稳性检验，平稳后再进行协整检验
8楼
luckyzhangsj 发表于 2012-11-27 22:04:54
ffyyll13 发表于 2012-11-27 10:38
可以将不平稳的时间序列进行一阶差分 ，在进行平稳性检验，平稳后再进行协整检验
是的  
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