如何批量进行garch（1,1）模型的估计？

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我想要达成的目的是：对同一个dta文件中的多个时间序列（var1 var2 var3）分别作garch（1,1）模型，并获得每个garch（1,1）模型的条件方差。

如果不写程序，我分别对三个序列做garch（1,1），以var1 为例，我要输入这些：
arch var1 l(1/3).var1,arch(1) garch(1) nolog
predict h_1,variance
其中l(1/3)中的3，是水平方程的最佳滞后项长度。但是对于var2，其最佳之后项长度为5，那么我要再写：
arch var2 l(1/5).var1,arch(1) garch(1) nolog
predict h_2,variance

显然，应该可以编程解决这个重复问题。在我已经知道3个序列各自对应的最佳长度的前提下（3,5,6），如何一次写程序获得三个garch（1,1,）模型的条件方差h_1,h_2和h_3?

我自己想法,不知道“？？”部分如何处理（我已在dta文件中生成了新的序列num,其中num[1]=3;num[2]=5;num[3]=6）：
local x "var1 var2 var3"
foreach var of varlist `x'{
local name=substr("`var'",-1,1)
local name2="h_"+"`name'"
arch  `x' l(1/??).`x',arch(1) garch(1) nolog
predict `name2',variance
}
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关键词：GARCH ARCH RCH ARC variance local 模型 如何 程序

local best1=1
local best2=2
local best3=3
……
arch  `x' l(1/`best`name'').`x',arch(1) garch(1) nolog

不知道这样行不行？

空山空语 发表于 2013-11-22 22:20
local best1=1
local best2=2
local best3=3

倒也不失为一条办法，我试了一下，可以。我原来想的是，利用num序列（我已在dta文件中生成了新的序列num,其中num[1]=3;num[2]=5;num[3]=6）来进行，程序内部每次走一圈，num[_n]的n就加一下~~

你好，楼主，请问这个问题你现在解决了吗，我也遇到了同样的问题

auv 发表于 2013-11-23 15:26
倒也不失为一条办法，我试了一下，可以。我原来想的是，利用num序列（我已在dta文件中生成了新的序列num, ...

请问这样子不是只能求出单一一个变量的ARCH效应吗？如果我想求一个二元VAR模型，然后对这两个变量进行EGARCH（1，1）分析的话，要怎么操作啊？如果单单是进行一个var然后再进行GARCH的话，不是得不到另一个变量对其的波动溢出效应吗？

XSGLJG 发表于 2016-11-19 14:11
请问这样子不是只能求出单一一个变量的ARCH效应吗？如果我想求一个二元VAR模型，然后对这两个变量进行EGA ...

您好，您的问题解决了吗~想咨询一下，如果stata中GARCH（不显著），怎么办？