楼主: zyvscwt
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[问答] 用GARCH(1,1)预测收益率方差 [推广有奖]

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楼主
zyvscwt 发表于 2014-12-21 12:18:34 |AI写论文
30论坛币
30个收益率数据如下:

0.010979

0.012348

-0.00485

0.009669

0.022687

-0.00945

0.007278

0.009383

0.006088

0.017342

-0.0339

0.017273

0.02118

-0.00877

-0.00424

-0.00213

0.021401

0.010359

-0.00172

-0.01212

0.012805

-0.01455

0.002091

-0.0261

-0.00143

0.004998

-0.02598

0.00292

-0.00182

0.018807

请问做GARCH(1,1)时主要是对谁进行估计?需要哪些序列,需要求方差吗?mean equation里怎么填?
扣扣号:1106830950,望高人指点。

关键词:GARCH ARCH RCH ARC 收益率 收益率

沙发
胖胖小龟宝 发表于 2014-12-24 09:29:11
GARCH是对波动率(也可理解为方差)进行估计,序列就是你的变量啊。

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