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楼主: stcopy
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弱弱问个经济问题 [推广有奖]

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stcopy 发表于 2012-12-5 01:30:26 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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y_(t)=a+b*x_(t)
如果y_(t)和x_(t)都是nonstationary
那么如何估算b?去回归两者差值? y_(t)-y_(t-1)=b'*(x_(t)-x(t-1)) ? 并且没有常数项?
那么估算出b’就相当于估算出b?
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关键词:经济问题 stationary station ATION 有常数项 经济

h3327156 发表于 2012-12-6 01:04:15 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
如果您的y_(t)=a+b*x_(t) 视为回归,【一般时间序列的回归】
那么,x y皆 nonstationary, 冒冒然回归,容易犯虚假回归的问题。
当然,这两个变量也许有协整关系,所以您应当进行向量误差修正模型VECM

回归两者差值,即您所谓的  y_(t)-y_(t-1)=b'*(x_(t)-x(t-1))
当然,也许您已经判定Y与X皆为I(1) 即进行一阶差分呈stationary

很多人不愿意回答您的问题,是因为这些知识是属于时间序列很基本很基本的东西,
所以您还是找本书来看看,会比较有感觉。

b’就相当于估算出b,按理应该是不太会那么巧合,不过您可以利用Stata去演练您的问题阿!
【虽然这只是个例子,但起码能让您有个感觉…不一定是正确的】

webuse friedman2, clear
tsset time

reg consump m1

reg D.consump D.m1, noc

您比较一下估计出的系数结果吧!
上面两个reg是针对您问题中的式子


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sungmoo 发表于 2012-12-6 16:47:37 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
y_(t)=a+b*x_(t)
如果y_(t)和x_(t)都是nonstationary
那么如何估算b?
如果你想“估计”,至少应该写(设)成y(t)=a+b*x(t)+ε(t)。

写(设)出来上式后,已知y(t)与x(t)都是时间序列(某种随机过程,这与独立同分布的一组随机变量并不一样),无论y(t)与x(t)是否是平稳的,都需要就上式了解/推测ε(t)的情况。若ε(t)不是平稳的,使用OLS估计(回归)方法就是不恰当的。

换句话说,即使你愿意相信y(t)与x(t)确有如上关系(无论这两者是否是平稳的),若其中ε(t)是不平稳的,则讨论b应该是什么值,“意义”也不大,因为由于ε(t)不平稳,b是这个值还是那个值,都既不好承认,也不好否认。

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