stata平衡面板数据回归前后需要哪些检验，命令是什么

stata平衡面板数据回归前后需要哪些检验，命令是什么

510319812 发表于 2012-12-10 12:11
内生性检验有点不懂
ivregress 2sls y (x1 x2=x3 x4)
这句能具体解释下么？2sls是什么意思？X3 X4哪里来 ...

这一步是看是否存在内生的解释变量，如果存在，普通回归很可能是一种无效的回归，在这种情况下，就需要用工具变量法。代码的意思其实是先做一遍普通回归，ivregress 2sls y (x1 x2=x3 x4)是两阶段最小二乘法，是一种带工具变量的回归，期中X3 X4是你在作分析时觉得可以替代X1 X2的工具变量。最后会得到一个P值，若P值小于某一临界值，即认为存在内生性，面板数据必须用工具变量，至于用2SLS还是GMM自己判断

面板回归之后输入
xttest3
这个是检验异方差的命令
希望对你有帮助

固定随机效应的检验
可以用hausman检验进行

首先检验变量内生性，判断是否要用工具变量。
程序示例
reg y  x1 x2
estimates store ols

ivregress 2sls y (x1 x2=x3 x4)

estimates store iv

estat endogenous


接着进行hausman检验，看似随机效应还是固定效应进行回归
xtreg , y  x1 x2 fe

estimates store fe

xtreg , y  x1 x2 re

estimates store re

hausman fe re,constant sigmamore

evarei2 发表于 2012-12-9 22:51
首先检验变量内生性，判断是否要用工具变量。
程序示例
reg y  x1 x2

内生性检验有点不懂
ivregress 2sls y (x1 x2=x3 x4)
这句能具体解释下么？2sls是什么意思？X3 X4哪里来的?前面的回归来看，方程不就是两个变量X1X2么？
谢谢

evarei2 发表于 2012-12-11 13:41
这一步是看是否存在内生的解释变量，如果存在，普通回归很可能是一种无效的回归，在这种情况下，就需要用 ...

明白了，非常感谢！

可以  好像有些命令是错误的

收藏了，stata小白，哈哈