stata reg回归后面加vce（cluster id ）和不加有什么区别

我曾经用PISA data 做regression，没有用cluster schoolid的时候，标准差特别小，与用pv command做出来不同，最后加上了cluster之后，标准差明显变大了

h3327156 发表于 2013-5-5 21:33
我的个人经验是，换一个id去cluster，
通常， id变量的分类分地越细， 那么标准误会较小些 【所以比较容 ...

表示加上去后 标准误变得相当大 系数不显著了 这个是加呢还是不加呢？

hy6360298 发表于 2013-12-8 20:29
表示加上去后 标准误变得相当大 系数不显著了 这个是加呢还是不加呢？

可以考虑先分组，再加。不加是说不过去的，可以根据你研究的话题本身可能能找到一些分组方法，这些分组方法可能会大幅降低组间标准差，这样分别做结果可能就显著了

Qestion: 在 reg 命令中，robust 选项和 cluster(clustvar) 选项都能得到稳健的 SE，但两者的具体结果不同。我的理解是前者主要应对异方差，后者主要应对的是自相关，不知道是否如此？

但在 xtreg 中，选项 vce(robust) 和vce(cluster clustvar) 得到的 SE 完全相同？为什么呢？而且你建议，应对异方差时用前者，应对截面相关时用后者。这是否意味着，这两个等价的选项能同时应对异方差和截面相关呢？

Answer:
reg, robust 只在考虑异方差的情形下对标准误进行调整，采用的是 White (1980) 的三明治估计量；

xtset id year 后再执行 xtreg, robust 与执行 xtreg, vce(cluster id) 等价是从 Stata11 以后的版本开始的。这是编程中设定的。
如果你设定 xtreg, vce(cluster industry) 那么得到的结果就与 xtreg, robust 不同了。

xtreg, vce(cluster industry) 与 reg, vce(cluster industry) 的解释相同：假设干扰项在不同的行业之间彼此独立，但在同一个行业内部的不同的公司之间存在相关性。

同理，若设定 reg, vce(cluster year) 则相当于假设不同年度之间的干扰项彼此独立，但同一个年度上的所有公司之间的干扰项彼此相关。

再举一例，设定 reg, vce(cluster id) 相当于假设不同公司的干扰项彼此独立，但同一家公司不同年度上的干扰项彼此相关。

因此，设定 vce(cluster var) 并不一定意味着序列相关，关键在于 var 是什么变量。

(Note: 以上内容截取自我和一个朋友的邮件往来，表述不妥之处见谅。)

谢谢老师。学习了。

14楼连老师给的意见是很明确了 估计楼主是把cluster id和cluster time的含义搞反了 所以你试试cluster time 说不定你想要的变量仍然是显著的

千年放逐 发表于 2012-12-12 04:33
这个应该主要是矫正面板的标准差的吧。
面板数据做回归的时候，如果不加cluster选项，默认的标准差假定模型 ...

求教：cluster()和robust有什么区别呢？如何判断应该使用哪一个？

ellepan 发表于 2014-1-26 18:56
求教：cluster()和robust有什么区别呢？如何判断应该使用哪一个？

robust是指异方差，你可以随时都用
cluster是指某个变量在一个层级上高度相关，比如分析每个城市的GDP，其中一项是每个省的institutions level，那个这个变量对同一个省的城市是一样的，那么就要用cluster。cluster的significance killer，但是该用的时候只能用

arlionn 发表于 2013-12-9 11:30
Qestion: 在 reg 命令中，robust 选项和 cluster(clustvar) 选项都能得到稳健的 SE，但两者的具体结果不同。 ...

请教连老师，如果想cluster多个变量，可怎么做呀？

学习了！！！！