stata reg回归后面加vce（cluster id ）和不加有什么区别

arlionn 发表于 2013-12-9 11:30
Qestion: 在 reg 命令中，robust 选项和 cluster(clustvar) 选项都能得到稳健的 SE，但两者的具体结果不同。 ...

学到了。

h3327156 发表于 2012-12-18 19:11
一般投稿时都会被要求要加。【我自己也遇到过被要求】
一般加上去后，标准差的值会上升，模型更加robust， ...

十多年后看到，还是会笑死。

在Stata中进行线性回归分析时，`reg`命令后面加上`vce(cluster ID)`与不加这个选项的主要区别在于标准误的计算方式。

通常情况下，当我们使用`reg`命令（即`regress`）而不指定任何`vce()`选项时，Stata会假设每个观测值之间的误差项是独立同分布的。这意味着一个个体的残差不会影响另一个个体的残差，并且所有个体的残差都有相同的方差。

然而，在现实数据中，我们经常会遇到群集（Cluster）效应——即来自相同群体内的观测值可能会彼此相关，这种情况下，个体之间的误差项并不独立。例如，学校内部学生的表现可能比不同学校间的学生表现更相似。在这种情况下，如果不考虑群集效应，传统的标准误估计将会低估真实的标准误，从而导致回归系数显著性测试的错误。

当我们使用`vce(cluster ID)`选项时（其中ID是你定义的群体变量），Stata会采用集群稳健标准误(Cluster-Robust Standard Errors)，也称作Huber-White 或者 Eicker-Huber-White 程序，来修正这种群集效应。这种方法通过在计算标准误时考虑到每个群体内部的误差相关性而得到更准确的标准误估计。

总结一下：

1. 不加`vce(cluster ID)`：假设所有观测值独立同分布。
2. 加上`vce(cluster ID)`：允许同一群体内观察值存在非独立性，使用集群稳健标准误来修正标准误的计算。

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