这就是金融工程得题啊

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楼主

飞侠之霸主 发表于 2012-12-16 20:36:34 |AI写论文

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1、所有有风险资产市场组合的期望收益率为10%，无风险利率为4%，证券A的的贝塔值为0.85，证券B的贝塔值为1.20：
a、画出证券市场线？
b、证券A和B的均衡期望收益率是多少？
2、现有两种零息票债券，到期分别为1年和两年，价格分别为930.2元和923.79元，每种债券的面值都为1000元，计算一年、两年的零息票利率和第二年的远期利率？
3、一种股票的价格为100元，无风险利率为6%，预期一年后股票的价格为110元，试计算以该种股票为标的物、一年期远期合约的远期价格？
4、现在买入一个基础资产期货货同时卖出一个欧式看涨期权。试给出该合成期权在到期日T时刻的损益表达式（具体符号自定）。
5、根据单因素模型，有两个组合A和B，均衡期望收益率分别为9.8%和11.0%。如果因素敏感性分别为0.80和1.0，求无风险利率？
6、某种股票的目前的价格为50元，一年后将变为58或43元。一年期的无风险利率为4%。股票不分红。根据二叉树定价模型，问该种股票的买入期权（执行价格为50元，一年后到期）的公平价值为多少？