协整检验和格兰杰检验的两个问题

做协整检验的时候，如果出现了不同阶单整的情况怎么办？比如两个一阶单整，一个两阶单整，应该怎样调整？是把那个两阶单整的先差分一次再带进去协整检验吗？
还有就是格兰杰检验滞后期数的确定，在网上找了好久貌似都没人能说个准确的，一般是以AIC和SC最小界定，但是怎么能得到AIC？用Eviews的话做格兰杰根本没有AIC，如果是要做回归得到AIC的话又是怎样回归呢？是把变量差分完了再回归还是说直接回归，来比较AIC的大小？初学不是很清楚，谢谢啦

反以我为雠 发表于 2013-1-7 19:52
后面两个问题呢？是不是只要能解释就可以差分一次再协整检验了？还有那个格兰杰检验滞后期数的问题

做协整检验不能做差分处理。格兰杰检验滞后期可以通过VAR系统确定最优滞后阶数，用此滞后阶数做格兰杰检验。

没人顶自己顶一下，求回答，非常感谢

反以我为雠 发表于 2013-1-7 01:28
没人顶自己顶一下，求回答，非常感谢

本人认为，若为三个变量，做协整检验时不须同阶单整，做协整检验时不能对变量差分后进行操作，关键是滞后期选择以及其他选项等。

haoyun010 发表于 2013-1-7 07:53
本人认为，若为三个变量，做协整检验时不须同阶单整，做协整检验时不能对变量差分后进行操作，关键是滞后 ...

不对吧，书上说两个或两个以上的话解释变量的单整阶数一定要相同，被解释变量的阶数可以小于或者等于解释变量。还有做协整检验为什么不能对变量差分后操作？如果能解释出经济意义应该就可以吧？

反以我为雠 发表于 2013-1-7 14:50
不对吧，书上说两个或两个以上的话解释变量的单整阶数一定要相同，被解释变量的阶数可以小于或者等于解释 ...

我们所说的基本吻合，我所说的三个变量包括解释变量和被解释变量，的确若为多个变量，被解释变量的阶数应小于或者等与解释变量。

haoyun010 发表于 2013-1-7 18:05
我们所说的基本吻合，我所说的三个变量包括解释变量和被解释变量，的确若为多个变量，被解释变量的阶数应 ...

后面两个问题呢？是不是只要能解释就可以差分一次再协整检验了？还有那个格兰杰检验滞后期数的问题

haoyun010 发表于 2013-1-7 20:43
做协整检验不能做差分处理。格兰杰检验滞后期可以通过VAR系统确定最优滞后阶数，用此滞后阶数做格兰杰检验 ...

协整检验的时候是把var确定的最优滞后阶数减一是吧？如果var确定的是一阶那是不是协整的时候lag intervals填0 0？然后格兰杰检验的时候就直接用var的最优滞后阶数？

反以我为雠 发表于 2013-1-7 23:43
协整检验的时候是把var确定的最优滞后阶数减一是吧？如果var确定的是一阶那是不是协整的时候lag interval ...

是要将Var确定的最优滞后阶数减一，但在操作Var时，不能首先就确定滞后阶数为１，此操作很少见。

同时操作时，需要遵循一定的程序和方法。