变量通过协整检验不能通过格兰杰检验

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

绿色的字体是我引用的话。
引用‘本文采用1979—2009年时间序列数据，对中国劳动生产率增长的总体特征和影响因素进行综合性分析和比较。本文所采用的方法是时间序列数据回归的计量方法，在基准模型基础上逐步添加更多的影响因素作为解释变量，通过观察系数显著性的变化，动态地分析各要素和影响因素对劳动生产率的解释力度。’

然后他通过平稳性检验，协整检验，得出协整方程，得出‘1979—2009年中国投资水平、外资利用、对外贸易、非国有经济发展与劳动生产率存在长期均衡的协整关系。’
然后格兰杰因果检验，结果是


‘在5%的显著水平下，1979—2009年劳动生产率与非国有经济发展之间存在单向因果关系，非国有经济发展是劳动生产率的格兰杰原因。资本投入、外资利用、外贸依存度与劳动生产率之间为非格兰杰因果关系。即资本深化、外资利用、对外贸易发展没有成为劳动生产率增长的格兰杰原因。而劳动生产率增长也没有成为三者的格兰杰原因。’


我的问题是他通过协整得到的变量方程，已经证明它们之间的相关关系，后面的格兰杰检验是验证他们哪个是因哪个是果，如果检验证明他们不存在因果关系，是不是模型本身就已经是错的，包括协整方程也是不对的呢。小弟写论文很多东西不懂，也是协整检验通过后发现不能通过格兰杰检验，只好编数据了，惭愧。谁能解惑下，不胜感激。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：格兰杰检验 协整检验 格兰杰 格兰杰因果关系 格兰杰因果检验 中国投资 格兰杰 动态 力度 模型

倒数第二段也是引用的

网上搜到的上面是问题下面是一个人的回答。我真的晕了，看不懂。

协整检验与格兰杰因果关系检验的结果不一致，是否有问题
2012-05-03 16:01lenswy | 分类：贸易 | 浏览1595次
我是菜鸟，最近在做一篇论文，需要实证分析。我通过协整分析做出三个变量之间的关系是LnSR=-6.705108-1.513725LnGM+0.534434LnXL，但用格兰杰因果分析得出LnGM是LnSR的原因，LnXL不是LnSR的原因。我不知道两种结果是否有问题，还请高手大大们解答，不胜感激！！！！


2012-05-03 18:18 提问者采纳
没有问题，你的协整方程表示的是并不是因果关系。从它可以找出协整向量，这个向量反映了几个序列的长期均衡关系。故序列出现在协整方程的左边（因变量意义）还是右边（自变量意义），都是不重要的。这个和后面的granger因果关系不冲突。