主成分回归不显著怎么处理呢？

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1.因子个数选择。
主成分回归，一般提取解释力度85%以上的因子，比如提取4个因子，对被解释变量做回归。但是如果，其中一个因子不显著怎么办呢？有些学者直接删除该因子，然后将被解释变量对其余因子进行回归[都显著]。但是问题是这是三个因子（A），与在软件中设定只提取3个因子（B）[进入模型，都显著]，这两组因子得分不同的，回归结果也不同啊。那么到底使用哪一种呢？是直接在软件中设置提取3个因子，还是先提取4个，然后删除一个呢？
2.面板数据
在面板数据主成分回归时，需要加入虚拟变量，此时在以标准化的主成分（因子）为解释变量的方程中，可以进行这样的操作吗？
3.原始变量与标准化变量不同
与传统的标准化回归然后还原成标准方程步骤（A）不一致，有学者在计算因子得分时，乘以特征根的平方根，得到以原始变量表示的主成分，然后直接对原被解释变量进行回归（B）。好像理论上也行。但是我试过，回归结果相差巨大，实在不知道哪一种方法是可靠的。
A or B？

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关键词：主成分回归 怎么处理 主成分 解释变量 因子得分 力度 软件

1这个是极为正常的情况，看王惠文的书
2没这么做过
3既然是为了估计权重，自然是用标准化后的

ereree 发表于 2013-1-9 21:18
1这个是极为正常的情况，看王惠文的书
2没这么做过
3既然是为了估计权重，自然是用标准化后的

继续研究发现主成分与因子是两回事儿……不好意思，第一问自然不是问题。
第二问，应该可以操作，如果要把所有变量标准化，那所有虚拟变量变量都是一个相等的值，这样跟所有虚拟变量取1，没有任何差别。
第三问，是个问题，很多文献居然这样算，真是太神奇了。

请问面板数据如何做主成分回归呢？