VAR模型中，两个变量之间是单向格兰杰因果关系，能否做脉冲响应函数分析？

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关键词：格兰杰因果关系 脉冲响应函数 VAR模型 格兰杰因果 响应函数 格兰杰 关系

脉冲响应函数和格兰杰没有必然联系

说说我的理解吧！脉冲响应要在你建立ＶＡＲ后才做，但是在建立VAR之前，你要看看两个变量是否存在格兰杰双向因果关系，若存在，就建立，不存在建立可能就没意义。但是现在好多文章都不是这么来的，不存在双向因果也建立了模型

wangxiaowei43 发表于 2013-8-30 17:57
说说我的理解吧！脉冲响应要在你建立ＶＡＲ后才做，但是在建立VAR之前，你要看看两个变量是否存在格兰杰双向 ...

我觉得说的对，很多论文都不管是否双向，就去VAR。

qinleilei_2002 发表于 2013-8-31 11:59
我觉得说的对，很多论文都不管是否双向，就去VAR。

多谢支持

soga 受教了~

qinleilei_2002 发表于 2013-8-31 11:59
我觉得说的对，很多论文都不管是否双向，就去VAR。

您好，想请问您该如何确定双向因果关系呢？是不是如果我想检验3个变量比如A、B、C的关系，应该依次将A、B、C作为被解释变量，另外两个做解释变量做3次，再考察它们的格兰杰因果关系吧