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我的程序如下：
program myprog
version 12
syntax varlist
use d:\lshidata        //该数据文件中有四个时间序列fp y m s
local i=1
while `i'<=24{       //对y序列操作，y序列有24个数值
local h=abs(y[`i']+0.03)   
  if `h'<0.1 {        //如果第i 个y值满足这个条件则执行下面的if语句里面的语句
  local j=y[`i']
  local du=(y>`j')
  reg fp y m s if `du'==1   //对满足条件的四个序列回归
  local r1=e(RSS)           //保存残差
  reg fp y m s if `du'==0
  local r2=e(RSS)
  local rr[`i']=`r1'+`r2'}  //用一个数组保存上面两个的残差和
local i=`i'+1
}
sort `rr'      //对数组排序
end

在stata命令窗口中直接输入myprog,运行提示是varlist required

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关键词：Stata tata varlist Version Program 编程 local

虽然我不是很懂，但是
local j=y[`i']
local du=(y>`j')
这里有没有问题？y是一串数，j是一个macro变量。du的值怎么确定？

生产对应于y序列的一串0（不满足条件）和1（满足条件）的du值

不太明白你要干什么，但个人认为你完全无需定义program myprog嘛。直接运行：

1. use d:\lshidata        //该数据文件中有四个时间序列fp y m s
   
2. local i=1
   
3. while `i'<=24{       //对y序列操作，y序列有24个数值
   
4. local h=abs(y[`i']+0.03)   
   
5.    if `h'<0.1 {        //如果第i 个y值满足这个条件则执行下面的if语句里面的语句
   
6.    local j=y[`i']
   
7.   local du=(y>`j')
   
8.    reg fp y m s if `du'==1   //对满足条件的四个序列回归
   
9.    local r1=e(RSS)           //保存残差
   
10.    reg fp y m s if `du'==0
    
11.    local r2=e(RSS)
    
12.    local rr[`i']=`r1'+`r2'}  //用一个数组保存上面两个的残差和
    
13. local i=`i'+1
    
14. }
    
15. sort `rr'      //对数组排序

复制代码

看是否报错及能否得到想要的结果！

楼上的正解。我也搞过这种多余的事。
明白楼主想干什么了。每次根据一个y的值确定一个筛选，符合筛选就分两批来回归。有没有可能在某次回归的时候根本没有observation呢。

是的，我后来认真对照了一下结果是这样的，谢谢你。我已经解决了。