格兰杰因果分析

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目前在用stata做var模型的分析，之前已经做完单位根检验，和协整以及误差修正。再做完VAR模型分析后，进行格兰杰因果检验，得到如下图所示。请问这要怎么进行分析，哪个是哪个的格兰杰原因？比如说第二排，Equation中的  rlestate   排除（excluded) concon吗？是不是Prob > chi2在这一排是0.002，小于5%，就是显著的，  concon 是  rlestate 的格兰杰原因？新手，求帮助啊。

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|           Equation           Excluded  |   chi2     df Prob > chi2 |

|--------------------------------------+---------------------------|

|           rlestate             concon  |  16.599     4     0.002    |

|           rlestate                ALL  |  16.599       4     0.002    |

|--------------------------------------+---------------------------|

|             concon           rlestate |  5.1124      4    0.276    |

|             concon                ALL |  5.1124      4    0.276    |

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关键词：格兰杰因果 因果分析 格兰杰 excluded equation 格兰杰

p=0.002，说明显著地拒绝”concon不是rlestate的格兰杰原因“的原假设，也即concon是rlestate的格兰杰原因。p=0276，说明rlestate不是concon的格兰杰原因。

可以这么看，左边是因变量，右边是解释变量，原假设是右边不是左边的格兰杰原因。
所以前面，p值很小，说明拒绝，所以认为左边是因变量，右边是解释变量，即右边是左边的格兰杰原因

您好，请问怎么做面板格兰杰啊，求指教，具体一点。

kyuu123 发表于 2013-12-14 19:50
您好，请问怎么做面板格兰杰啊，求指教，具体一点。

面板格兰杰因果检验，stata软件中没有现成的命令，但是一些学者开发了，比如国内的连老师，可以实现。祝你成功，统计人刘得意