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楼主: rensdl

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[学科前沿] ADF检验AIC和SIC的最大滞后期怎么确定？ [推广有奖]

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rensdl 发表于 2013-1-27 18:16:21 |AI写论文

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ADF检验AIC和SIC的最大滞后期怎么确定？最大滞后期不同发现结果也不同，可能平稳，也可能非平稳。

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关键词：ADF检验 F检验 AIC ADF SIC 检验

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龙族D王小狼发表于3楼查看完整内容

Setting lag longth= 1,2,3...12 Writting down 12 AIC or SIC value. Comparing them and choosing the smallest AIC OR SIC Because your standard(AIC OR SIC), the lag longth may be different

龙族D王小狼发表于5楼查看完整内容

AIC 和SIC 都是人为规定的标准其原理是，当构建模型时，增加自变量的个数会使拟合度增加，但是也会有可能增加无关自变量。人们在减小自变量个数和增加拟合度之间的权衡方法就是AIC和SIC标准。最小的AIC和SIC代表着拟合与自变量个数的最佳权衡。但是因为侧重点，也就是算法不用，往往AIC和SIC所选出的最大滞后不同。

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· 计量.统计精彩问答|主题: 12506, 订阅: 52

沙发

zhaogqruc 发表于 2013-1-28 13:16:37

简单方法：EViews6.0的ADFtest自动给出BIC滞后长度

藤椅

龙族D王小狼 发表于 2013-1-31 00:50:53

Setting lag longth= 1,2,3...12
Writting down 12 AIC or SIC value.
Comparing them and choosing the smallest AIC OR SIC
Because your standard(AIC OR SIC), the lag longth may be different

小楼醉卧听花雨，狼烟傲立卫山河。

板凳

rensdl 发表于 2013-1-31 14:17:56

龙族D王小狼发表于 2013-1-31 00:50
Setting lag longth= 1,2,3...12
Writting down 12 AIC or SIC value.
Comparing them and choosing the ...

the smallest is right?

报纸

龙族D王小狼 发表于 2013-2-5 08:14:11

rensdl 发表于 2013-1-31 14:17
the smallest is right?

AIC 和SIC 都是人为规定的标准
其原理是，当构建模型时，增加自变量的个数会使拟合度增加，但是也会有可能增加无关自变量。人们在减小自变量个数和增加拟合度之间的权衡方法就是AIC和SIC标准。

最小的AIC和SIC代表着拟合与自变量个数的最佳权衡。
但是因为侧重点，也就是算法不用，往往AIC和SIC所选出的最大滞后不同。