请教ADF检验时AIC准则和SIC准则不一致时怎么办？

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SIC最小准则下的检验结果如下，显示不能拒绝原假设，即数据有单位根。
Null Hypothesis: LAUS has a unit root   
Exogenous: Constant, Linear Trend   
Lag Length: 2 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11)   
   
   t-Statistic   Prob.*
   
Augmented Dickey-Fuller test statistic   -2.852264  0.1836
Test critical values: 1% level  -4.075340
5% level  -3.466248
10% level  -3.159780
   
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.   
   
   
Augmented Dickey-Fuller Test Equation   
Dependent Variable: D(LAUS)   
Method: Least Squares   
Date: 04/19/10   Time: 00:29   
Sample (adjusted): 2003M06 2010M02   
Included observations: 81 after adjustments   
   
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
   
LAUS(-1) -0.096154 0.033711 -2.852264 0.0056
D(LAUS(-1)) 0.277307 0.107765 2.573249 0.0120
D(LAUS(-2)) 0.267434 0.112258 2.382311 0.0197
C 0.358679 0.120148 2.985296 0.0038
@TREND(2003M03) 0.001129 0.000629 1.793788 0.0768
   
R-squared 0.232264     Mean dependent var  0.017248
Adjusted R-squared 0.191857     S.D. dependent var  0.092995
S.E. of regression 0.083600     Akaike info criterion  -2.065816
Sum squared resid 0.531155     Schwarz criterion  -1.918011
Log likelihood 88.66555     Hannan-Quinn criter.  -2.006515
F-statistic 5.748106     Durbin-Watson stat  2.022050
Prob(F-statistic) 0.000427   









AIC最小准则下的检验结果如下，显示可以拒绝原假设，即数据是平稳的。
Null Hypothesis: LAUS has a unit root   
Exogenous: Constant, Linear Trend   
Lag Length: 11 (Automatic based on AIC, MAXLAG=11)   
   
   t-Statistic   Prob.*
   
Augmented Dickey-Fuller test statistic   -3.667550  0.0311
Test critical values: 1% level  -4.090602
5% level  -3.473447
10% level  -3.163967
   
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.   
   
   
Augmented Dickey-Fuller Test Equation   
Dependent Variable: D(LAUS)   
Method: Least Squares   
Date: 04/19/10   Time: 00:32   
Sample (adjusted): 2004M03 2010M02   
Included observations: 72 after adjustments   
   
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
   
LAUS(-1) -0.228708 0.062360 -3.667550 0.0005
D(LAUS(-1)) 0.380046 0.117766 3.227139 0.0021
D(LAUS(-2)) 0.293686 0.129738 2.263681 0.0274
D(LAUS(-3)) 0.169357 0.130475 1.298002 0.1994
D(LAUS(-4)) 0.082224 0.119306 0.689182 0.4935
D(LAUS(-5)) 0.211606 0.120553 1.755286 0.0845
D(LAUS(-6)) -0.006804 0.117780 -0.057770 0.9541
D(LAUS(-7)) 0.348143 0.117460 2.963938 0.0044
D(LAUS(-8)) -0.213273 0.125900 -1.693992 0.0956
D(LAUS(-9)) -0.003686 0.129064 -0.028562 0.9773
D(LAUS(-10)) 0.070850 0.129564 0.546836 0.5866
D(LAUS(-11)) 0.390049 0.130423 2.990637 0.0041
C 0.796047 0.216183 3.682283 0.0005
@TREND(2003M03) 0.003431 0.001065 3.222824 0.0021
   
R-squared 0.442577     Mean dependent var  0.011301
Adjusted R-squared 0.317638     S.D. dependent var  0.096100
S.E. of regression 0.079384     Akaike info criterion  -2.056378
Sum squared resid 0.365504     Schwarz criterion  -1.613693
Log likelihood 88.02962     Hannan-Quinn criter.  -1.880144
F-statistic 3.542333     Durbin-Watson stat  2.074039
Prob(F-statistic) 0.000431

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关键词：ADF检验 F检验 AIC ADF SIC 检验 AIC 准则 ADF SIC

二者都是在有截距和趋势的情况下对level进行的ADF检验。

此外，AIC最小准则下滞后阶数达到11，这有什么意义？这么长的滞后，感觉不符合实际。在有这么多滞后变量情况下，DW统计量还是2左右，说明还存在自相关，这是为什么？多谢！

你用的是什么数据？传上来大家交流一下。。。。

3# richwithme
我了解的DW值在2附近时序列不相关了吧

同意楼上，DW为2的时候，不存在序列相关

1# richwithme

用LR检验。

也有相同问题啊结论不一致怎么办呢？

我经过实验得到了该问题的答案，就是eviews6.0一般默认SC准则，且你的例子是最大滞后阶数默认为11，当你自己改变默认而选择AIC准则时，则最大滞后阶数就要改变，经过实验，按照AIC和SC最小，可以得到合适的最大滞后阶数值，这样可以达到一致的结论。

DW只有在一阶序列相关时有效