GARCH Model 均值方程中含外生变量

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如何用R估计GARCH Model 均值方程中含外生变量（exogenous variable）。。。
并且需要知道所有系数估计值啊····
在线等 急啊啊啊

刚找了了在中R 有个rugarch包


但是
variance.model=list(model="sGARCH",garchOrder=c(1,1))
mean.model=list(armaOrder=c(0,0),include.mean=TRUE,external.regressors=x)
spec=ugarchspec(variance.model=variance.model,mean.model=mean.model,distribution.model="norm")
fit=ugarchfit(data=y,spec=spec,out.sample=0,solver="solnp")

错误于model.frame.default(formula = y ~ mexdata, drop.unused.levels = TRUE) :
  参数'mexdata'的种类(list)不对

这样输进去为什么不对呢？哪里错了啊 看了这个package介绍也不知道怎么搞啊。。。
另外怎么看均值方程中的系数啊

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关键词：GARCH model 外生变量 均值方程 mode 系数 equation 如何

可用SPLUS中finmetrics软件包中garch.fit(),其可设置外生变量在均值和波动率方程中；R中那就自己写MLE程序把，用optim()求解

你好，我想在garch的均值方程里面加外生变量，然后估计dcc，请问能帮我用R写出来程序吗，谢谢了，很着急，必有酬谢

parazhu 发表于 2013-2-14 15:47
可用SPLUS中finmetrics软件包中garch.fit(),其可设置外生变量在均值和波动率方程中；R中那就自己写MLE程序把 ...

你好，我想在garch的均值方程里面加外生变量，然后估计dcc，请问能帮我用R写出来程序吗，谢谢了，很着急，必有酬谢