想问问大神们有没有匹配周期这样一个概念？

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小弟最近在写毕业论文，遇到了很多问题，有一个问题一直困扰我。
比如说经济增长，用GDP增长率来代表，股票增长，用收益率来代表，那么它们有没有一个匹配的周期？就是说在多长时间内二者是相关的？如果有这个概念，那么如何用计量方法计算？

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关键词：有没有 GDP增长率 gdp增长 经济增长 毕业论文 概念

解释下你所说的“匹配周期”，具体说说你的个人意思。

龙族D王小狼 发表于 2013-2-5 08:25
解释下你所说的“匹配周期”，具体说说你的个人意思。

反映股票变动幅度的股价指数与反映经济增长指标的GDP增长率之间不是在任何一个时点或一个特定的时间段都是相互匹配的，必然有一个足够长的时间段使两者具有极强的相关性或者称为相互匹配，这个时间段就被定义为股票市场与经济增长的匹配周期。
比如说股价指数和GDP增长率之间在10年的这个周期里是匹配的，而在2年的周期里是背离的。
存在这样一种概念吗？

xgbb1 发表于 2013-2-5 10:32
反映股票变动幅度的股价指数与反映经济增长指标的GDP增长率之间不是在任何一个时点或一个特定的时间段都是 ...

对于股票收益这种数据，我们认为是单位根过程（unit root）。这是时间序列里面的知识。
对于2个单位根过程，存在协整，既两个序列存在一个固定关系。（cointergation）。
你所说的这种周期匹配关系，我没有正式听说过，但是我看过相似的东西。
有个美国的经济学家，忘了谁了，也忘了在哪里看的了，他带着他的学生，用你这种方式找股票短期价格与其他因素的“匹配”，不仅仅只是GDP。结果是他确实在某些时间段找到规律，并能对以这些规律开头的进行预测，结果100%符合。（语文不好，领会意思）
整个研究有个很有用的结论，某个规律如果被人发现并且完全利用来套利，这个套利行为就会对股市有影响，并且别人就发现不了这个规律了。
文章我当年也想找，但是没找到。你研究吧，挺有用的，看好你！