BS公式的推导？

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好象是有三种方法，不过很多数上都不全

有没有比较全的文献（书或文章）？

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关键词：bs公式 比较全 有没有 推导 公式

这个。。。找本金融工程的书看下吧

1，merton的方法。做一个riskless portofolio证明用risk free作disount factor。

2，物理的方法，涉及热量公式，先走到那个偏微分方程，再套成现成的热量公式方法。

3，martingale的方法，证明market price for risk只是一个drift，那么risk neutral的martingale就只是在true probablity上的加一个固定的drift，证明连续，就可以用risk neutral probablity推导BS。

这是我所知道的。

以下是引用stevensym在2007-8-13 3:01:00的发言：

1，merton的方法。做一个riskless portofolio证明用risk free作disount factor。

2，物理的方法，涉及热量公式，先走到那个偏微分方程，再套成现成的热量公式方法。

3，martingale的方法，证明market price for risk只是一个drift，那么risk neutral的martingale就只是在true probablity上的加一个固定的drift，证明连续，就可以用risk neutral probablity推导BS。

这是我所知道的。

关于BS的推导，卲宇的书上之分成1.做一个riskless portofolio 3.martingale的方法.你提到的物理的方法是用来求解BS方程的。具体LZ不妨自己查下那本书。。。

确实，邵宇那本书介绍了鞅方法和偏微分方程方法

对物理方法还不了解，可否提供相关文献？

偏微分方法，也是当年为什么Black要找sholes的原因。

sholes在解那个偏微分方程的时候，用到了一个现成的解法，就是热量扩散公式。

removed by author

多谢~~~~

下来看看

牛叉。

iringy，好久不见阿。见面就又出手不凡。

8 ways, OMG! it must have more ways to derive this equation.