BS公式推导

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积分X到无穷大 (ST-X)h(ST)dST=积分lnX到无穷大[exp(lnST)-X]h(lnST)d(lnST)

这步是怎么推导的？

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关键词：bs公式 公式推导 无穷大 dst EXP

初步感觉是两次变量替换，你自己看看ST=lny以及y=ST

是Y＝lnST吧，这样代换后还是推导不出来

..................................................

h(St)=h(lnSt)*St，楼主把这个代入，看能否推出

它的意思就是ST=lnST,因为用ITO公式求出lnSt=(r-1/2o^2)t+oBt服从N(r-1/2o^2)t,o^2)的正态分布，这样要比对数正态分布好做。不过没见过这样推得，是文献或哪本书上这样写的？前面一步应该是求期望，其中直接把用ITO公式求出的ST带入，后面就是变量代换，凑标准正态密度了。

You need to write your formula in a clear way. Perheps, some attachament to prove where you have seen that formula.

lz麻烦至少用mathtype写个清楚的嘛……

5# njmch

h(St)=h(lnSt)*St

请问njmch 这个公式是怎么来的？

已解决，谢谢大家支持!