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楼主: yearslake

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[学科前沿] bs公式的波动率 [推广有奖]

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yearslake 发表于 2009-6-29 14:23:42 |AI写论文

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关键词：bs公式波动率什么方法如何

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矿主发表于7楼查看完整内容

波动率真正使用的是实际波动率（actual volatility），但很难获取，因此通常使用history or implied volatility or forward volatility or hedging volatility. 通常用以下方法来建模或预测波动率： 1. Econometric models--GARCH 2. Deterministic models 3.Stochastic volatility 4. Poisson process 5. Uncertain volatility

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· 金融工程精彩问答 |主题: 2346, 订阅: 30
· 量化投资精彩问答|主题: 2305, 订阅: 17

沙发

fincomputing 发表于 2009-6-29 15:02:12

计算期权价格的话，似乎选择GARCH模型计算波动率相对比较好一些，

自己目前没有实际做过～～

数量化投资管理，中国式Quant

藤椅

xiongcarl 发表于 2009-6-29 17:08:37

取决于你想用BS公式干什么。。。

板凳

Enthuse 发表于 2009-6-29 21:56:52

xiongcarl 发表于 2009-6-29 17:08
取决于你想用BS公式干什么。。。

correct.

报纸

vertigo 发表于 2009-6-30 04:21:53

谁还用bs直接算啊..............

I want to be an excellent quant!

地板

剑月轩如梦 发表于 2009-6-30 16:14:06

流行的是用GARCH算。可以参考figlewisky的Volatility Forecast

7楼

矿主 发表于 2009-7-1 16:18:21

波动率真正使用的是实际波动率（actual volatility），但很难获取，因此通常使用history or implied volatility or forward volatility or hedging volatility.
通常用以下方法来建模或预测波动率：
1. Econometric models--GARCH
2. Deterministic models
3.Stochastic volatility
4. Poisson process
5. Uncertain volatility