DW值小于2，接下来怎么办？

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xuelian147 发表于 2009-3-14 21:08:00 |AI写论文

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DW值约为0.3，说明存在明显的正相关，是序列y存在正相关，还是y与其他序列存在正相关？还有遇到这样的问题怎么解决？

初学者，不太懂，请多指教！

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关键词：dw值接下来怎么办请多指教初学者接下来

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wenpan9933 发表于4楼查看完整内容

DW只能判断存在一阶（残差）自相关性，要修正需要在回归时加一个自回归项AR(1)。但DW不能检验高阶自相关性，高阶自相关性需要用Q统计量和相关图或者LM检验。

holdser 发表于3楼查看完整内容

说明序列y存在自相关，可以进行ADF检验看看是否服从单整过程，也可以通过偏相关系数判断序列y在AR模型下的阶数，进一步还有MA的识别问题，使用的是相关系数以判定阶数，或者综合构建ARMA模型。主要是我学的也不是很好，个人陋解，见笑了。

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orochieh 发表于 2009-3-14 21:24:00

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holdser 发表于 2009-3-14 21:50:00

说明序列y存在自相关，可以进行ADF检验看看是否服从单整过程，也可以通过偏相关系数判断序列y在AR模型下的阶数，进一步还有MA的识别问题，使用的是相关系数以判定阶数，或者综合构建ARMA模型。

主要是我学的也不是很好，个人陋解，见笑了。

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wenpan9933 发表于 2009-3-14 22:02:00

DW只能判断存在一阶（残差）自相关性，要修正需要在回归时加一个自回归项AR(1)。但DW不能检验高阶自相关性，高阶自相关性需要用Q统计量和相关图或者LM检验。

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victoryangy 发表于 2009-3-15 01:00:00

楼上说的没错。

地板

xuelian147 发表于 2009-3-15 08:52:00

AR可以用吗？记得教授说过，所有的相关加上AR后基本上都能解决，但问题是结果就不再可靠，所以。。

请指教！

7楼

wangdaoshu 发表于 2010-3-23 13:33:33

还是不太懂，但谢了

望各位多多交流、多多指教！

8楼

tongtianta

发表于 2013-3-28 10:49:19

ar就是消除自相关性的一个有效手段，可以加的

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