小弟最近在学习计量经济学,看到协整检验这一块,有一些不懂得地方,来到论坛请各位大师帮忙解惑,十分感谢
协整检验的Engle-Granger出两步检验法。第二步是检验残差的单整性:如果残差为平稳序列,则认为协整关系存在;否则认为协整关系不存在。我在这里有些疑惑:如果检验出残差是平稳序列,那模型是不是存在随机干扰项的序列相关性?
自己可能有些概念不太清晰,还请大师帮忙。
楼主: beauty0305
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[问答] 【新手入门】请问各位大师协整雨序列相关性的问题 |
初中生 9%
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