做协整是不是一定要先做granger检验，不做行不行？

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做协整是不是一定要先做granger检验，不做行不行？ 直接做协整

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关键词：Granger Grange Anger range GER 检验 Granger

楼主，顺序反了吧，应该是不存在协整关系的非平稳性变量之间不能进行granger检验啊

做协整是不是一定要先做granger检验,现在没有哪本计量经济方面的书籍有明确的说明。

曾向有关老师请教该问题，意见不一。

个人意见是应该先做granger因果检验。

根据协整的定义，K维向量的分量都为同阶单整，协整变量之间具有共同的趋势成分。从长远来看，协整变量应该具有均衡关系（如果有对均衡的偏离，那也是暂时的）；与此同时，granger因果检验的实质是检验一个变量的滞后变量是否可以引入到其他变量方程中。

可以说二者没有多大关系，格氏检验可以分析其他变量x任意1到p阶滞后是否有助于解释y变量目前值的形成，有助，则是格氏原因，无助于则不是原因。至于var模型的格式检验，选取与模型同阶滞后，则是为了与模型一致!具体分析时还是要逐个看在1到p阶到底是哪一阶做出了巨大贡献！

我觉得二楼说的对，做Granger检验前，应先做平稳性检验和协整检验，根据检验结果，决定Granger检验采用的模型。如果平稳或者不平稳但协整，应采用水平var，如果不平稳不协整，应采用差分var。

二者并没有必然的联系

正在学这个东西，没人教，有点难度

四楼正解。

granger检验是vec后才作的吧